均线策略应该是我们刚进入股市时就听过的一个策略，而双均线策略，顾名思义，就是两根均线：短期均线和长期均线。当短线均线上穿长期均线（金叉）时买入，当短期均线下穿长期均线（死叉）时卖出，这就是双均线策略的核心思想。下图中，黄色的线表示30日均线，白色的线表示5日均线，可以看出，当5日均线下穿30日均线时，形成死叉，股价也成空头趋势；当5日均线上穿30日均线时，形成金叉，股价之后也一直在上涨。当然
转载
2023-09-04 12:23:07
0阅读
什么是双均线？有两条线：短期均线和长期均线。当短线均线上穿长期均线（金叉）时买入，当短期均线下穿长期均线（死叉）时卖出。代码：# 导入函数库
from jqdata import *
# 初始化函数，设定基准等等
def initialize(context):
# 设定沪深300作为基准
set_benchmark('000300.XSHG')
# 开启动态复权模式(真
转载
2023-07-20 15:24:46
0阅读
exma:收盘价在均线上，马上指数就变化。ma两个均线都变化，和反转点比较，决定趋势反转。
原创
2022-08-09 19:19:14
447阅读
# Python实现双均线策略
双均线策略是金融市场中常用的技术分析工具，它通过计算不同周期的移动平均线（Moving Average, MA）来判断市场的走势。本文将带你一步步实现一个简单的双均线策略，使用Python语言。
## 流程概述
首先，我们需要了解实现双均线策略的流程，可以用表格来直观展示这些步骤：
| 步骤 | 描述
定义 双均线策略，通过建立m天移动平均线，n天移动平均线，则这两条均线必有交点。若m>n，n天平均线“上穿越”m天均线则为买入点，反之为卖点。该策略基于不同天数均线的交叉点，抓住股票的强势和弱势时刻，进行交易。 对于每一个交易日，都可以计算出前N天的移动平均值，然后把这些移动平均值连起来，成为一条线，就叫做N日移动平均线。一般由5日均线（MA5），10日均线（MA10） 比如前5个交易
本篇文章中，我将用 Python 构建一个简单的移动平均线交叉交易策略进行回测，并使用 标准普尔 500 指数（S&P500） 进行测试。一个简单的移动平均线交叉策略可能是使用技术指标的量化交易策略的最简单示例之一，在用 Python 进行与财务数据相关的分析时，首先导入我们所需的模块（扫描本文最下方二维码获取全部完整源码和Jupyter Notebook 文件打包下载。）：import
全品种短线商品期货通用交易策略，利用均线可以判断方向，避免逆势持仓，利用DDI指标确定最佳进场时机，并且设置一定的比例止损和止盈。
原创
2020-07-03 16:38:32
1924阅读
MA1:MA(C,N1);MA2:MA(C,N2);CROSS(MA1,MA2),BPK;CROSS(MA2,MA1),SPK;AUTOFILTER;
原创
2022-08-09 17:24:02
231阅读
这里实际上有两条均线，一条红线，一条绿线： 当价格在均线上方时，红线显示，绿线隐藏； 当价格在均线下方时，红线隐藏，绿线显示， 所以看起来就只是一条会变色的均线。 要隐藏一条指标线中的其中一段，也很简单，只要把这一段指标线的值赋为空值（EMPTY_VALUE）就行了。要让红线、绿线连续，必须使3点位上，既有绿线值又有红线值，这样2和3之间才能出现红线，红线绿才会连续。 为了做到这一点，我们在给指
#小策略，策略逻辑是在金叉时候买进，死叉时候卖出，所谓金叉死叉是两条均线的交叉，当短期均线上穿长期均线为金叉，反之为死叉1、jqdata 网页端执行#下面是策略代码及结构# 导入函数库
from jqdata import *
# 初始化函数
def initialize(context):
# 设定沪深300作为基准
set_benchmark('000300.XSHG')
转载
2023-09-04 22:36:24
0阅读
策略1（原文的策略）： 取10天作为计算ER的参数，计算AMA时的过程见上篇 自适应均线拐头向上时按照收盘价买入； 自适应均线拐头向下时按照收盘价卖出。用本次ama减去上次的ama的正负来判断均线的走势，针对可能出现的错误信号加入一个安全垫，安全垫的公式如下：Filter =percentage * stdev( ama
本篇文章是基于研究报告的复现作品，旨在记录个人的学习过程和复现过程中的一些思路。感谢中信期货研究员前辈的宝贵思路。一、策略简介1.双均线策略 均线是最经典的传统技术指 标之一 ，最早由美国投资专家Joseph E.Granville于 20 世纪中期提出，代表了过去一个时间周期内的平 均走势。双均线策略则是运用两条不同周期的移动平均线的相对大小，判断买 进与卖出时机的策略，具体进场规则为短周期均线
最近发现一个不错的量化策略实现平台，免去我以前自己配置Python环境，获取数据，处理数据等一系列麻烦，还可以和小伙伴们及时分享策略交流。在此记录下我在Joinquant平台进行的量化投资策略学习过程，与大家共享，欢迎批评指正。在社区中看到均线策略代码示例，进行了克隆改进形成了现在的指数平滑均线。1. 指数平滑均线原理使用均线的目的就是想找出趋势，跟随趋势，体现了顺势而为的思想。不足是：信号滞后，
转载
2023-07-29 22:34:10
0阅读
原标题：一文讲透双线MACD指标及其实战运用船长的舍得交易体系技术理论模型中，我们要用到两大指标，分别是均线系统和双线MACD指标。很多小伙伴都喜欢用双线MACD这个指标，但是90%的人都不知道其中的原理，不知道原理，如何能用好这个指标呢。所以啊，今天，船长来和大家详细聊一聊双线MACD。MACD全称指数平滑异同移动平均线，要想了解一个技术指标，就必须从他计算方法开始学起，这是根本。好比船长开船，
# Python用RSI指标优化双均线策略
在金融市场中，技术分析是投资者用来评估金融工具和预测未来价格走势的重要方法之一。双均线策略是一种常见的技术指标策略，而相对强弱指数（RSI）则可以帮助我们量化市场的超买和超卖情况。本文将介绍如何使用Python结合RSI指标来优化双均线策略，并提供相关代码示例和可视化效果。
## 什么是双均线策略？
双均线策略是通过使用两条不同时间长度的移动平均线
目录一、使用tushare包获取某股票的历史行情数据1.1 获取历史行情数据1.2 将互联网上获取的股票数据存储到本地1.3 对读取出来的数据进行相关处理1.3.1 删除指定列1.3.2 修改某列的数据类型 1.3.3 将某列作为行索引二、计算该股票历史数据的5日均线和30日均线三、分析输出所有金叉日期和死叉日期四、双均值策略的测试一、使用tushare包获取某股票的历史行情数据1.1
转载
2023-09-03 14:28:00
0阅读
一、 扯淡转眼间毕业快一年了，这期间混了两份工作，从游戏开发到算法。感觉自己还是喜欢算法，可能是大学混了几年算法吧！所以不想浪费基础。。。我是个懒得写博客的人，混了几年coding，写的博客不超过10篇。现在参加工作，必须得改掉懒的坏习惯，以后多尝试写写，好总结总结，也方便以后复习用。二、算法1. 前言 1.1 EM会涉及一些数学知识，比如最大似然估计和Jensen不等式等知识，这些知
pandas数据的异常值判断、可视化、处理方式回想一下我们小时候参加唱歌比赛，最后算分的时候总会去掉一个最高分，去掉一个最低分，将剩下的分数进行去平均。这里面就有筛选异常值的思想。一个非常夸张的异常值可能会造成对最后统计结果产生比较大的影响。所以，在这里，我们介绍两种办法来判断异常值，并使用箱线图进行显示。异常值的判断1、使用均值和标准差进行判断mean 为数据的均值 std 为数据的标准差 数据
目录前言T+0限制实现思路一、调整买卖比例并统计pnl1 - 在main中添加统计pnl2 - 调整买入比例0.98，卖出比例1.023 - 获取pnl值二、策略添加T+0限制1 - T+0实现2 - 获取T+0限制后pnl值三、盈亏柱状图对比1 - 无T+0限制柱状图2 - T+0限制柱状图四、k线图对比1 - 无T+0限制k线图2 - T+0限制k线图五、完整源码 前言之前我们已经完成了回测
135均线分析,首先把炒股软件的5条均线设置为：13、34、55、120、250，简称135。135即13日均线、34日均线、55日均线组合系统的简称。135均线系统视角独特，操作简便，实战性强。135均线系统的获利目标是"双十获利"原则，即持股20个交易日，获利20％。 均线分为空头排列和多头排列两种，只要股价不
原创
2016-03-17 11:00:57
728阅读
