1.区间突破
波动区间突破交易，根据昨天波动幅度的一定百分比，来触发当日的突破性交易。如果昨天的波动幅度是异常的，应该对该波动幅度进行必要的调整，以保证其合理性。
主要特点：
日内交易策略；
区间突破基于昨日振幅与今日开盘价的关系；
昨日振幅＝昨日最高价－昨日最低价；
上轨＝今日收盘价+N*昨日振幅；
下轨＝今日收盘价－N*昨日振幅；
当价格突破上轨，买入开仓；
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2014-03-31 17:45:00
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哈喽，大家好，我是木头左！
本文将详细介绍日内网格交易策略的原理，并结合Python代码示例，展示如何在掘金平台上实现这一策略。
策略原理
日内网格交易策略的核心思想是在一天的交易时间内，通过设置多个买卖点（即网格），在价格达到这些点时自动执行交易。这种策略的优势在于能够充分利用市场的波动性，通过频繁的买卖操作来获取收益。同时，由于是在一天内完成买卖，因此避免了隔夜风险。
在金融和财经的角度看
原创
2024-06-20 19:11:47
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哈喽，大家好，我是木头左！
引言
本文将介绍日内回转交易策略的原理，并通过Python代码示例展示如何在掘金平台实现该策略。本文将深入探讨一种基于1分钟MACD（Moving Average Convergence Divergence，即移动平均收敛散布指标）的日内回转交易策略，该策略在金叉时买入，在死叉时卖出，并在尾盘回转至初始仓位。
策略原理
日内回转交易是指在一个交易日内完成买入和卖出
原创
2024-06-25 19:06:57
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在现代金融市场中，日内交易越来越受到股民的青睐。借助Python等编程语言，交易者可以通过自动化的方式快速执行交易策略。然而，随着技术的深入，许多交易者面临着性能瓶颈和策略失效等问题。本文将从问题背景、错误现象、根因分析到解决方案，详细记录如何解决Python日内交易中的常见问题。
## 问题背景
在日内交易中，交易者需要在极端短的时间内快速获取市场数据、分析并执行交易。而在使用Python进
我们将在本文中衡量交易策略的表现。并将开发一个简单的动量交易策略，它将使用四种资产类别:债券、股票和房地产。这些资产类别的相关性很低，这使得它们成为了极佳的风险平衡选择。动量交易策略这个策略是基于动量的的，因为交易者和投资者早就意识到动量的影响，这可以在广泛的市场和时间框架中看到。所以我们称之为动量策略。趋势跟踪或时间序列动量 (TSM) 是在单一工具上使用这些策略的另一个名称。我们将创建一个基本
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2023-07-05 13:20:35
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作者：chen_h 使用数据驱动进行配对交易：简单交易策略配对交易是一个纯基于数学分析的一个非常好的例子。接下里的文章，我们将演示如何去利用数据来创建一个自动化配对交易策略。基本原则我们假设你有一对股票 X 和 Y，它们之间有一些基本的经济联系，例如这是两家生产百事可乐和可口可乐的，它们拥有相同产品的公司。你预计这两个公司的比率或者价格差异（也称为价差）随时间而保持不变。然而，由于某些愿意，比
# 如何实现 Python 配对交易策略
配对交易是一种市场中性策略，通过同时买进和卖出价格相关的资产以获取利润。在本文中，我们将逐步学习如何用 Python 实现这一策略。接下来，我们将通过表格展示整个流程，然后逐步解释每一步的代码。
## 整体流程
| 步骤 | 描述 |
|-----------------|---
原创
2024-10-12 05:01:22
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# 如何实现一个交易策略模型——Python指南
在金融市场上，交易策略模型是用于指导交易决策的算法或者规则。下面，我们将分步骤介绍如何在Python中实现一个基本的交易策略模型。
## 整体流程设计
为了让您对整个过程有一个清晰的认识，我们将其分为以下步骤：
| 步骤 | 描述 |
|-------|-----|
| 1. 导入库与设置环境 | 安装所需的库，并导入到项目中。 |
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# Python 交易策略启动指南
在金融市场中，交易策略的制定与执行是成功投资的关键之一。随着计算机和数据分析技术的发展，越来越多的投资者开始借助Python编程语言来实现自动化交易策略。在本文中，我们将带你了解如何通过Python启动简单的交易策略，并提供一些示例代码，帮助你构建自己的交易系统。
## 一、什么是交易策略？
交易策略是指根据特定的市场条件和数据分析，制定的买入或卖出的规则
所谓马丁格尔（Martingale）策略是在某个赌盘里，当每次「输钱」时就以2 的倍数再增加赌金，直到赢钱为止。假设在一个公平赌大小的赌盘，开大与开小都是50% 的概率，所以在任何一个时间点上，我们赢一次的概率是50%，连赢两次的概率是25%，连赢三次的概率12.5%，连赢四次的概率6.25%，以此类推。同样，连输的概率也是这样的。于是，交易上，很多人尝试马丁格尔式的金字塔加仓法来进行交易。那么马
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2023-10-11 06:53:15
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海龟交易法则简介海龟交易法则可以认为是一个完整的交易系统，具备一个完整的交易系统所应该有的所有成分，包括市场、入市、头寸规模、止损/止盈、退出、买卖策略等：市场：买卖什么？头寸规模：买卖多少？入市：什么时候买卖？止损：什么时候放弃一个亏损的头寸？离市：什么时候退出一个盈利的头寸？策略：如何买卖？趋势追踪——唐奇安通道海龟交易法则利用唐奇安通道的突破点作为买卖信号指导交易，简单而言唐奇安通道是由一条
文章目录期权交易策略及其运用期权交易头寸及其运用运用期权进行静态套期保值运用期权进行杠杆投资卖空期权进行投机期权交易策略及其运用标的资产与期权组合价差（Spreads）垂直价差水平价差混合期权跨式组合策略勒式组合条式组合带式组合期权交易策略总结 期权交易策略及其运用期权交易头寸及其运用运用期权进行静态套期保值静态套期保值：一次交易后直至到期都不再调整的套期保值交易动态套期保值：止损策略、基于希腊
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2023-11-24 00:15:54
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该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼本文通过讲述 [单股票均线策略] 在 Ricequant 量化平台的实现，熟悉平台并快速入门、创建自己的量化策略代码 。难易度：入门级.从一下几点说起；1 确定框架：[单股票均线策略] 的主要策略框架： 5 日均线高于 30 天均线，则全仓买入股票 5 日均线低于 30 天均线，则卖出所持股票从我们日常交易的角度，一般交易者的行为可以拆分以下两
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2023-08-09 15:33:34
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基于VNPY实现网格策略实盘（币圈） 目录基于VNPY实现网格策略实盘（币圈）vnpy事件驱动框架交易所gatewayvnpy算法引擎vnpy数据格式algo类和算法模板template网格交易策略逻辑程序入口策略实战 在回测程序中摸爬滚打了几个月，现在发现vnpy作为实盘系统，非常方便。 vnpy事件驱动框架首先我们要利用到vnpy的事件驱动框架，是一个消息队列。其中，交易所gateway就是
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2024-02-03 15:13:31
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# Python网格交易策略详解
网格交易策略是一种常见的量化交易方法，旨在利用市场价格波动进行盈利。该策略通过在设定的价格区间内创建多个买卖订单，从而实现自动化交易。本文将介绍一种基本的Python网格交易策略，并提供相应的代码示例。
## 网格交易策略原理
网格交易策略的核心在于分别在价格上升和下降的每个区间进行买入和卖出操作，以此在不同的市场波动中获得利润。假设我们设定一个网格区间，价
参考书目:深入浅出Python量化交易实战海龟策略也是经典中的经典。其核心要点是：在股价超过过去的N天交易日的最高点时是买入信号，跌破过去的N天交易日的最低点时是卖出信号。最高点和最低点的通道被称为唐奇安通道。这也是很多交易者会使用的策略，本文简化计算，下面进行Python实现和验证回测。获取数据和生成交易信号#导入必要的库
import tushare as ts
import pa
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2023-08-20 21:30:35
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网格交易是一种非常稳定的仓位管理策略，理论上胜率可以达到 100%。策略思想：以相对下跌的价格为基准划定若干挡位，随后将每天的价格与前一天进行比较，根据挡位变化进行补仓或减仓。【投资标的】处于震荡市（价格整体在一个区间内反复波动）价格波动幅度足够大（交易有成本，波动幅度太小，获得的收益将非常有限）估值较低（因为无法 100% 准确的判断出震荡市，一旦价格突然单边下跌，很容易被套牢。选择估值较低的标
原创
2023-06-08 13:34:56
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Economic RegulatorsAccording to Adam Smith's theory set forth in his book "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations"[1], all economic processes are automatically regulated by the
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2012-10-18 08:25:00
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策略介绍:海龟之汤，简称“龟汤”，是个与海龟交易法则相反的交易策略，它利用了跟势交易（特别是海龟方式）在很多假突破方面的缺陷来获利（把海龟做成汤吃掉）。上世纪八十年代早期，有个非常著名的交易员团体——叫做“海龟”。缔造了交易传奇的市场大师理查德·丹尼斯在训练一组新交易员的时候起了这个有趣的名字。因为理查德相信，培训交易员，其实就像新加坡人养海龟一样。这个交易方法被称作海龟方法，这个简单的趋势跟随技
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2023-11-13 19:18:04
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什么是网格交易？网格交易法又叫渔网交易法， 是在标的价格不断震荡的过程中，对标的价格绘制网格，在市场价格触碰到某个网格线时进行低买高卖操作获利的策略。 适用场景： 震荡行情，在价格下跌时买入，价格上涨时卖出分类： 根据多空倾向可以分为做多网格、做空网格和中性网格，即：做多网格只会开多和平多，适合于震荡向上的行情，做空网格只会开空和平空，适合于震荡向下的行情。中性网格是在策略开启时的市场价格的
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2023-10-01 16:27:05
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