1 # 根据缺口的模式选股买股票
2 '''
3 --------------------------------------------
4 1、总体回测前要做的事情
5 initialize(context)
6 1.1、设置策略参数 ----> 全局常量
7 1.2、设置中间变量 ----> 全局变量
8 1.3、设置回
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2024-02-02 09:39:16
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backtrader简介 backtrader是基于Python的量化回测框架，优点是运行速度快，支持pandas的矢量运算；支持参数自动寻优运算，内置了talib股票分析技术指标库；支持多品种、多策略、多周期的回测和交易；支持pyflio、empyrica分析模块库、alphalens多因子分析模
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2020-10-11 12:34:00
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1.学习《深入浅出python量化交易交易实战》第一章记录学习过程中的代码和一些坑1.1 基础（名词解释）1.1.1 CAPM （Capital Asset Pricing Modal）beta 系数 用于表示某项资产的系统性风险factor investment 因子投资 在因子投资中，因子的定义就是那些可以量化的信号、特征或其他变量。Arbitrage pricing Theory, Apt三
本章节重点介绍了量化回测程序的实现，涵盖了回测参数和策略的设定，以及回测执行和结果分析的详细过程。通过BackTrader这一强大的开源库，我们可以方便地实现复杂策略的编写、回测和评估。在接下来的章节中，我们将继续探索如何将金叉死叉理论实际应用到量化交易策略中，并通过编写资金管理模块cash.py来进一步优化我们的交易系统。金叉，技术分析术语，发生于两条移动平均线的短期平均线上穿长期平均线的交点。这种现象通常表明短期内的购买力量开始超过长期的卖出力量，市场趋势可能开始转为上升。
实盘了两个月，5月份盈利14.34%，6月份亏损2.82%，整体表现尚可。实盘的策略是基于前面选股规则准确率计算的文章，
原创
2022-01-12 17:02:35
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## Python Backtrader: 一个强大的量化交易平台
### 引言
随着科技的快速发展，量化交易成为了金融市场的一种重要策略。量化交易通过利用计算机技术和算法模型来分析市场数据，帮助交易员做出更加准确的决策。Python Backtrader是一个功能强大的Python量化交易库，它提供了丰富的工具和功能，方便用户进行策略开发、回测和实盘交易。本文将介绍Python Backtr
原创
2023-09-17 12:36:36
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main # -*- coding:utf-8 -*- #正常显示画图时出现的中文和负号 from pylab import mpl mpl.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei'] import backtrader as bt import numpy as
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2020-10-11 14:18:00
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。。。
原创
2022-01-14 15:57:19
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本文将继续对backtrader的order进行介绍，具体介绍Limit订单的使用。选取平安银行（000001）2019年1月1日至2019年12月31日的日线数据进行回测。为了便于分析，回测过程中设置佣金为0，交易单位大小为100。执行规则在Limit订单创建时，会设置一个price和valid时间，如果超过valid时间订单仍未满足执行条件，订单就会过期被取消。在valid时间内，订单会按照下面描述的价格匹配规则判断订单是否会成交。价格匹配Limit订单使用K线4个价格点（Open/High/
原创
2022-01-17 15:29:53
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在现实交易中，策略复杂多样。在backtrader中进行回测时，除了自定义Strategy子类以外，还可以通过各种order来辅助实现交易策略。order在backtrader中的作用在backtrader中，Cerebro是系统的控制核心，Strategy是用户的可操控
原创
2022-01-17 15:39:37
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本文基于backtrader的官方文档，对Strategy类的内容进行梳理。在backtrader中，Strategy类是用户制定回测策略的核心。我们可以用Strategy的各个方法来表示它的整个生命周期：孕育期——出生——儿童期——成年期——繁殖期——死亡。孕育期：init当实例化Strategy时，__init__方法将被调用。技术指标和一些其他的属性需要在这时候创建。例如：de...
原创
2022-01-17 15:40:15
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本文主要包含以下三部分内容：backtrader的日志功能。backtrader的交易日历。backtrader的resample结果浅析。
日志功能可以通过下面的代码在backtrader中添加日志功能：cerebro.addwriter(bt.WriterFile, out = 'log.csv', csv = True)日志信息将被输出到工作目录下的log.csv文件中，输出内容包括：种子数
原创
2022-01-14 15:53:29
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本文将对backtrader的仓位管理进行介绍，具体以同时回测交易3只股票为例，查看每日仓位情况。
策略 买入条件：5日线金叉60日线 卖出条件：5日线死叉60日线
示例仓位信息输出的核心代码位于策略类的next的方法中：def next(self): for i, d in enumerate(self.datas): dt, dn = self.dateti
原创
2022-01-14 15:59:01
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本文将继续对backtrader的order进行介绍，具体介绍StopLimit订单的使用。选取平安银行（000001）2018年1月1日至2019年12月31日的日线数据进行回测。为了便于分析，回测过程中设置佣金为0，交易单位大小为100。这篇文章写作过程有些坎坷，因为发现backtrader在StopLimit订单实现过程中可能存在bug，已经在backtrader的官方社区发帖提问，目前尚未收到回复。本文将结合目前StopLimit订单的实现代码对其功能进行说明。执行规则在StopLimit订
原创
2022-01-17 15:29:50
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本文将继续对backtrader的order进行介绍，具体介绍Stop订单的使用。选取平安银行（000001）2019年1月1日至2019年12月31日的日线数据进行回测。为了便于分析，回测过程中设置佣金为0，交易单位大小为100。执行规则在Limit订单创建时，会设置一个price和valid时间，如果超过valid时间订单仍未满足执行条件，订单就会过期被取消。在valid时间内，订单会按照下面描述的价格匹配规则判断订单是否会成交。价格匹配Limit订单使用K线4个价格点（Open/High/L
原创
2022-01-17 15:29:51
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本文将继续对backtrader的order进行介绍，具体介绍StopTrailLimit订单的使用。在backtrader的官方文档中，对StopTrailLimit的介绍一笔带过，只是提到StopTrailLimit和StopTrail订单区别仅是订单被触发后的表现不同，但实际上通过分析源代码可以发现StopTrailLimit订单与StopTrail订单区别还是比较大的。其中，是否指定参数中的price值，StopTrailLimit会产生大不相同的两种订单执行逻辑。目前还不知道这是backtra
原创
2022-01-17 15:29:55
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# Python Backtrader Buy 指南
Backtrader是一个用Python编写的开源交易平台，可以帮助用户进行交易策略的回测和实盘交易。在Backtrader中，买入操作是交易策略中至关重要的一部分。本文将介绍如何在Backtrader中进行买入操作，并提供一个简单的代码示例。
## Backtrader简介
Backtrader是一个功能强大且灵活的交易平台，可以用于开
原创
2024-05-10 07:13:29
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# Python A股 backtrader入门指南
## 前言
Backtrader是一个用于回测交易策略的Python库，它具有灵活性高、易用性强的特点，适合量化交易研究和实践。在A股市场，利用Backtrader可以方便地测试和优化交易策略，提高投资效率。
本文将介绍如何使用Python A股 backtrader进行回测，并结合代码示例进行详细说明。
## 安装backtrader
原创
2024-04-29 03:44:07
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流程图如下所示：
```mermaid
graph LR
A(开始)
B[创建策略类]
C[加载数据]
D[初始化回测引擎]
E[设定策略参数]
F[运行回测]
G[输出结果]
H(结束)
A --> B
B --> C
C --> D
D --> E
E --> F
F --> G
G --> H
```
# Python Backtrader 掘金
## 一、背景介绍
### 1.1
原创
2023-09-16 14:38:18
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python量化分析库 Backtrader入门之二这个系列的目的是一步步的从无到有的了解方式，了解bactrader的使用方式。通过这个系列课，就如何使用backtrader比较清楚。1.Backtrader的hello world。import backtrader as bt
if __name__ == '__main__':
cerebro = bt.Cerebro()
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2023-06-16 14:14:08
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