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2023-05-26 16:11:21
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第五章开头就写了两个字：数字 然后我当时就愣住了：数字？讲什么？ 然后想了想，这本书果真全面啊。要是其他的书籍，早就不讲这东西的。 还是看看吧。 5.1 数字类型 数字提供了标量存储和直接访问。它是不可更改类型，也就是说变更数字的值会生成新的对象。 >>> num1 = num2 = 10.1
>>> id(num1)
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本文由人工智能编写，特来练手！使用notion所作！1. 量化交易量化交易是指利用数学模型、计算机技术和统计分析方法，对市场价格、成交量、交易规律等进行预测和分析，以此为基础进行交易的一种方式。相比于传统的交易方式，量化交易更加注重数据分析和风险控制，能够更加科学地进行投资决策。量化交易的核心在于构建交易模型。交易模型是指利用数学方法对市场数据进行处理和分析，从而得出预测结果的一种工具。常用的交易
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2023-07-11 14:29:47
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一、量化交易简介1、量化交易简介量化交易是以数学模型为交易思维，以历史数据为基础，以数学建模、统计学分析、编程设计为工具，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选出能带来超额收益的多种大概率获利事件以制定交易策略。2、量化交易的特点（1）纪律性。量化投资决策都是依据模型做出的，模型会模拟测试成千上万次来达到高容错率。（2）系统性。量化交易数据分析有一套非常全面的数据评测系统，会从多方面考量市场，比如：
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2024-05-24 15:35:05
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import timelocaltime = time.localtime(time.time())print("本地时间:", caltime.tm_hour)print(localtime.tm_min)print(localtime.tm_sec)print(localtime.tm_wday) # 周.
原创
2023-03-01 19:32:59
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为了进一步打通研究模块与回测模块，我们增加了在研究中调用回测的新功能。主要功能如下：可以在研究中创建回测设定初始持仓设定全局变量值获取回测状态获得回测参数获得收益曲线获得持仓详情获得交易详情获得所有 record 记录获得总的风险指标获得分月计算的风险指标具体功能参看 API - 研究中创建回测函数具体用法见下面的研究内容。 研究模块调用回测功能首先打开策略编译页面，找到alg
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2023-12-22 20:23:55
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我们将在本文中衡量交易策略的表现。并将开发一个简单的动量交易策略，它将使用四种资产类别:债券、股票和房地产。这些资产类别的相关性很低，这使得它们成为了极佳的风险平衡选择。动量交易策略这个策略是基于动量的的，因为交易者和投资者早就意识到动量的影响，这可以在广泛的市场和时间框架中看到。所以我们称之为动量策略。趋势跟踪或时间序列动量 (TSM) 是在单一工具上使用这些策略的另一个名称。我们将创建一个基本
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2023-07-05 13:20:35
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1 import tushare
2 import datetime
3
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5 class AIOldData:
6 def ai_trading_day(self):
7 """
8 功能1：判断自然日是否是交易日（YES：返回此自然日；NO：从此自然日依次往前推至交易日 并返回）
9 缺点：要计算10秒左右才出结果
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2023-05-22 14:43:00
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如题，提问的范围限于适合中国大陆金融市场使用的工具链，所以IbPy和Quotopian之类主要面向欧美市场的工具不算，zipline这种库可以算。题主知道的一些：万得的Python API，可以用来获取实时数据、历史数据以及下单交易 优点：万得大而全 缺点：下单交易功能不是事件驱动（例如成交回报需要用户去查询，而不是主推）同花顺iFinD的Python API，类似万得的API 优点：比万得便宜，
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2023-07-24 20:39:52
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中移链交易模块是中移链区块链系统的核心模块之一。它的主要作用是处理用户发起的交易请求，并将其打包成区块添加到区块链上。交易模块接收来自不同合约执行的指令，比如创建账号、转账、部署和执行智能合约等指令，并确保所有交易都是有效且合法的。与其他模块相比，交易模块的工作量较大，每秒需要高效地处理上千个交易请求。01交易的组件构成中移链的交易主要由以下几个组件构成：事务在中移链中是一个整体，事务有统一的事务
原创
2023-09-21 11:23:30
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海龟交易法则简介海龟交易法则可以认为是一个完整的交易系统，具备一个完整的交易系统所应该有的所有成分，包括市场、入市、头寸规模、止损/止盈、退出、买卖策略等：市场：买卖什么？头寸规模：买卖多少？入市：什么时候买卖？止损：什么时候放弃一个亏损的头寸？离市：什么时候退出一个盈利的头寸？策略：如何买卖？趋势追踪——唐奇安通道海龟交易法则利用唐奇安通道的突破点作为买卖信号指导交易，简单而言唐奇安通道是由一条
一直想试着将自己的交易思路程序化，可惜困难重重 ，连第一步获取数据都要花很多精力，直到最近发现了Tushare，不仅使用非常便利，功能也无比强大，股票、期货、基金、财经新闻，甚至电影票房等都可以非常便捷的获取，更难得的是这么强大的存在居然是开源免费的，不得不说国人的开源项目越来越强大了！不废话了，简单介绍下用法：一、安装使用前提安装Python安装pandaslxml也是必须的，正常情况下安装了A
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2023-06-27 17:17:48
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巴菲特模拟器。给你初始资金100W，拉取实际的A股股市信息，在虚拟盘中进行操作，没有T+1的限制，试试自己到底是股神还是韭菜。一 金融数据库tushare准备 这边使用了免费量化数据库tushare，简单的注册登录即可以免费获取到一些基本的量化数据。链接如下：tushare量化库。想做的这个
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2023-10-04 17:06:41
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python搭建_简单_交易系统【转载】构建account_class 类构建所需函数构建最大回撤、收益率、回测函数构建银行翻倍、选股函数回测实证分析 简易系统包含了选股函数（用银行股翻倍公式进行选股） 选股策略回测 结果可视化。系统逻辑： 根据回测区间和调仓频率，计算出调仓日期 step1 在调仓日，选出股票（股票池为 14支银行股） step2 在调仓日，卖出未选中的股票。将所有资金 买入
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2024-03-08 20:04:21
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在之前的五篇系列文章中，计算收益率时没有考虑每次按策略进行时的收益率，而是单纯回测一段时间后，通过计算最终价值和本金的差距并除以本金，得到最终收益率。这样的计算方法其实是不准确的，因为时每次都采用100股的形式进行，在没有引入调仓技术前，我们应该以每次的平均收益率为准。具体计算方法如下：在每次买入的时候，记录价格：self.buyprice在每次卖出的时候，计算收益率：(卖
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2023-08-23 22:26:06
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说明归根到底，这是一个需要实践的事，先随便找个点开始研究。但基本上后续我不会使用任何传统量化的指标，例如阿尔法，贝塔什么的：因为我本身就不是专门搞金融的，那些指标对我几乎没啥意义。但我会找到另外一套趁手的指标体系。内容首先是数据从哪来？事实上很多量化平台都有数据，不过比较方便的是tushare， 提供了一些借口查起来很方便。fs是我自己的一个函数包，封装了很多东西，所以调用起来就是这样pro =
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2023-09-20 21:22:25
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本文主要说说VNPY的价差模块的简单使用，至于自开发算法什么暂不涉及。 VNPY提供价差交易模块，其实还是挺好用的， 先说说使用，再说说代码。进入之后的界面如下图： 使用思路： - - 定义价差组合：定义一组价差组合，可以是一个主动腿，一个或者多个被动腿 |- -指定针对价差组合算法，系统默认是Sn ...
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2021-09-07 20:36:00
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# 量化交易平台 Java 模块设置指南
作为一名刚入行的开发者，了解如何在量化交易平台上实现 Java 模块的设置是至关重要的。本文将通过简明的步骤介绍如何实现这个模块，下面是整个过程的流程图和详细步骤。
## 流程图
```mermaid
flowchart TD
A[确定需求] --> B[选择合适的开发环境]
B --> C[设计模块架构]
C --> D[实
原创
2024-10-18 10:22:35
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By Traders, For Traders.简介vn.py是基于Python的开源量化交易程序开发框架，起源于国内私募的自主量化交易系统。2015年初项目启动时只是单纯的交易API接口的Python封装。随着业内关注度的上升和社区不断的贡献，目前已经成长为一套全功能的交易程序开发框架，用户群体也日渐多样化，包括私募基金、券商自营和资管、资管和子公司、高校研究机构和专业个人投资者等。项目结构
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2023-05-30 15:20:47
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现在很多这种快速支付的通道，易宝支持的通道算是很全面的，正好最近需要集成易宝的支付通道到平台中，所以写一贴来记录一下，顺便鄙视一下国内的支付平台，api的支持做得很是差劲，易宝的例子代码居然是错的，这么囧的事情都能出现，可见国内的竞争还是不够激烈啊。进入主题，今天的任务是要打通支付和支付通知接口，根据一般性规则，通过http协议的支付接口的一般设计都是，通过N个field或者查询参数传递数据，其中
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2024-08-22 16:07:13
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