由于前几个月参与了一家股份制银行的信贷风控项目，其中我负责了贷前评分卡建模相关工作，最近刚完成模型交付，在此总结记录一下，从数据诊断到样本提取，再到模型构建的全流程工作内容。本文主要侧重实地驻场建模时，遇到的问题和需要关注的点，对一些技术上的原理不作赘述，主要按以下顺序记录：一. 数据诊断二. 数据提取三. 数据预处理四. 变量分箱五. 变量筛选六. 模型建立及评估七. 评分卡构建及生成一. 数据
5 连续型变量自动分箱在评分卡建模过程中，数据中的连续型变量需要进行分箱，用于计算woe值。 这里使用卡方分箱进行分箱# 卡方分箱
def Chi_merge(X, y, columns, k=6):
item = dict()
pinf = float('inf') # 正无穷大
ninf = float('-inf') # 负无穷大
# 需要选取连续变量，以
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2023-05-30 12:46:47
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评分卡模型流程：（1）变量清洗和处理（2）变量衍生（3）建模预测 评分卡模型整体逻辑：（1）首先，正式进入模型阶段是在变量清洗和变量衍生后，此时建模需要知道哪些变量是连续型变量，哪些变量是离散型变量，以便对变量进行处理（因为变量性质不同，面临不同的操作）；（2）对于连续型变量可以直接进行分箱操作，基于前一篇文章的ChiMerge函数，最后分箱后的条件要满足三点，也就是每箱都要有好坏样本，
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2024-10-29 21:36:07
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文章目录简介使用**数据划分****变量分箱****woe转换****模型建立****模型评估****评分映射**运行示例 简介随着互联网在传统金融和电子商务领域的不断，风控+互联网的融合也对传统的风控提出了新的要求和挑战。以评分卡为例，互联网形态下的评分卡需要面临更多维数据、更实时数据、更异常数据的挑战。因此，懂得互联网业务下的风控评分卡已经成为互联网风控从业人员的新要求。Python中信
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2024-05-28 12:37:11
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信用风险计量模型可以包括跟个人信用评级，企业信用评级和国家信用评级。人信用评级有一系列评级模型组成，常见是A卡（申请评分卡）、B卡（行为模型）、C卡（催收模型）和F卡（反欺诈模型）。 今天我们展示的是个人信用评级模型的开发过程，数据采用kaggle上知名的give me some credit数据集。一、项目流程典型的信用评分卡模型如图1-1所示。信用风险评级模型的主要开发流程如下： （1） 获取
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2023-09-13 20:35:52
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本文摘要 本文将带领读者一起进行完整的建模全流程，了解银行风控是如何做的。并提供kaggle代码。首先讲述评分卡的分类、优缺点。接下来，结合完整的可以马上运行的代码，中间穿插理论，来讲解评分卡的开发流程。最后，把方法论再梳理一次，让读者在了解全流程后，在概念上理解再加深。一、评分卡的分类在金融风控领域，无人不晓的应该是评分卡（scorecard)， 无论信用卡还是贷款，都有”前中后“三个阶段。根据
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2023-11-19 12:51:38
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简介本文通过使用LendingClub的数据，采用卡方分箱(ChiMerge)、WOE编码、计算IV值、单变量和多变量(VIF)分析，然后使用逻辑回归模型进行训练，在变量筛选时也可尝试添加L1约束或通过随机森林筛选变量，最后进行模型评估。关键词：卡方分箱，WOE，IV值，变量分析，逻辑回归一、数据预处理数据清洗：数据选择、格式转换、缺失值填补由于贷款期限(term)有多个种类，申请评分卡模型评估的
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2023-08-24 14:57:49
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WOE信用评分卡（Python+Excel实现）一、项目实施背景信用评分卡是近年来兴起的一种为保障银行和其他金融部门的金融安全而设立的一种关于人生金融权限的划定模型。该模型指根据用户的信用历史资料，利用一定的信用评分模型，得到不同等级的信用分数。根据用户的信用分数，来决定是否放贷，以及相应的授信额度。随着目前小额消费贷的蓬勃发展，银行方面面临着单笔额度较小，申请额度分散，缺乏抵押以及客户质量不确定
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2023-08-04 15:52:45
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评分卡之数据预处理：重复值、填补缺失值、异常值与数据不平衡 在银行借贷场景中，评分卡是一种以分数形式来衡量一个客户的信用风险大小的手段，它衡量向别人借钱的人（受信人，需要融资的公司）不能如期履行合同中的还本付息责任，并让借钱给别人的人（授信人，银行等金融机构）造成经济损失的可能性。一般来说，评分卡打出的分数越高，客户的信用越好，风险越小。Python 3.7.3 (default, Ap
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2023-09-06 14:30:24
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2023-07-05 21:24:49
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通过Python代码封装评分卡设计中经常使用的方法 import pandas as pd
import numpy as np
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import math
from xgboost import XGBClassifier
from sklearn.ensemble import Random
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2023-09-05 08:10:45
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这篇文章主要用来记录学习如何建立信贷评分卡基本框架。1 数据处理在工作学习过程中感觉其实大部分数据处理过程在SQL中就应该完成，SQL输出的报表已经基本呈现了explanatory变量和response变量一一对应的关系。接下来在python则需要对报表进行进一步更加细节的处理。1.1 变量类型最终入模型的变量数据类型一般来说就是 numeric(continuous 和 discrete) 和
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2023-10-16 15:07:49
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评分卡建模工具 说到评分卡建模工具，做过评分卡的应该都能想到谢博士的scorecardpy和专为工业界模型开发设计的Python工具包–Toad，两者相比，scorecardpy更加轻量级，且依赖较少，可以满足大多数场景下的评分卡构建。为了使评分卡建模流程更加便捷，该Python包针对建模中各个关键步骤都提供了现成的函数，如下：数据集划分 (split_df) 变量筛选(iv, var_filte
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2023-08-26 03:15:53
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#简介 本文通过使用LendingClub的数据，采用卡方分箱（ChiMerge）、WOE编码、计算IV值、单变量和多变量（VIF）分析，然后使用逻辑回归模型进行训练，在变量筛选时也可尝试添加L1约束或通过随机森林筛选变量，最后进行模型评估。 ######关键词：卡方分箱，WOE，IV值，变量分析，逻辑回归####一、数据预处理 数据清洗：数据选择、格式转换、缺失值填补 由于贷款期限（term）
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2023-12-06 10:22:17
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python信用评分卡模型
原创
2022-01-31 12:47:40
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评分卡Python
在数据驱动的业务场景中，评分卡（Scorecard）不仅用于风险评估，还能辅助决策分析和结果评估。它在信贷、保险、市场营销等众多领域都有广泛的应用。评分卡的实现通常需要复杂的时间序列分析、特征工程与机器学习算法。因此，挑选一个合适的技术框架来实现评分卡功能便显得尤为重要。在本篇博文中，我将详细探讨如何利用Python实现评分卡的过程。
## 背景定位
在我们的业务场景中，
信用风险计量模型可以包括跟个人信用评级，企业信用评级和国家信用评级。
原创
2022-01-31 12:53:47
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一、 前言 之前看到信用标准评分卡模型开发及实现的文章，是标准的评分卡建模流程在R上的实现，非常不错，就想着能不能把开发流程在Python上实验一遍呢，经过一番折腾后，终于在Python上用类似的代码和包实现出来，由于Python和R上函数的差异以及样本抽样的差异，本文的结果与该文有一定的差异，这是意料之中的，也是正常，接下来就介绍建模的流程和代
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2023-08-30 18:00:07
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信用风险计量模型可以包括跟个人信用评级，企业信用评级和国家信用评级。人信用评级有一系列评级模型组成，常见是A卡（申请评分卡）、B卡（行为模型）、C卡（催收模型）和F卡（反欺诈模型）。 今天我们展示的是个人信用评级模型的开发过程，数据采用kaggle上知名的give me some credit数据集。一、建模流程
典型的信用评分卡模型如图1-1所示。信用风险评级模型的主要开发流程如下： （1） 获
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2023-07-31 18:35:39
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import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.cluster import KMeans
from statsmodels.stats.outliers_influence import variance_inflation_factor
import statsmodels.api as sm
from sklearn.model_sel
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2024-04-10 05:47:12
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