基础回测

条件

  1. 市值从大到小
  2. 类别：水泥制造
  3. 调仓周期(交易日):50
  4. 持仓数:4
  5. 个股仓位权重：平权
  6. 交易成本：单边千2

结果：

水泥量化回测_估值

市值加权

条件

  1. 市值从大到小
  2. 类别：水泥制造
  3. 调仓周期(交易日):50
  4. 持仓数:4
  5. 个股仓位权重：总市值加权
  6. 交易成本：单边千2

结果：

水泥量化回测_估值_02

估值控制

条件

  1. 市值从大到小
  2. 类别：水泥制造
  3. 调仓周期(交易日):50
  4. 持仓数:4
  5. 动态市盈率 < 30
  6. 个股仓位权重：总市值加权
  7. 交易成本：单边千2

结果：

水泥量化回测_估值_03