1 基本概念
时间序列指的是按时间顺序排列的一组数字序列，而时间序列分析就是利用这组数列，应用数理统计方法加以处理，从而来预测未来事物的发展。该分析方法属于定量预测方法，既承认事物发展的延续性，应用历史数据即可推测事物发展趋势；其次也考虑了事物发展的随机性，为此要利用统计分析中各种方法对历史数据进行处理。目前该方法常应用在国民经济宏观控制、企业经营管理、区域综合发展规划、气象预报和环境污染控制等各个方面。
1.1 随机过程
设
是一列独立同分布的随机变量序列，令
则随机变量序列
为随机过程。
1.2 均值/协方差/方差函数
对于序列
而言：
- 均值函数：
- 协方差函数：
- 方差函数：
Note:
为弱平稳的描述做准备。
1.3 平稳性
平稳性：时间序列的行为不随时间改变。
Why stationary?
简化问题的假设：
- 强平稳：对于一个时间序列与任意整数k，如果：
与的联合分布一致，那么称该序列强平稳。 - 弱平稳：对于一个序列，若其均值函数是常熟，协方差函数仅与时间差相关，那么称该序列弱稳定。
1.4 差分方程
一阶差分方程:
一个变量在t时刻的值记录为
，t时刻和t-1时刻的值可以由以下一阶线性差分方程刻画:
阶差分方程:
差分方程的递归解：
动态乘子：
Note:
描述t时刻的扰动wt对于j时刻后的影响。
phi的取值以1为界对于过程的影响（消散，放大）。
1.5 延迟算子
令B为异步延迟算子，如果当前序列乘以一个延迟算子，表示把当前序列值的时间向过去拨一个时刻。使用延迟算子表示的一阶差分方程:
延迟算子的性质如下:
(1)
(2)若c为任意常数，则：
(3)
2 线性平稳时间序列
2.1 自回归过程（AR）
一阶自回归过程AR(1)：
如
为平稳序列，且满足如下差分方程：
其中系数表示对前一项的依赖程度，扰动为白噪声序列，则称
满足一阶自回归模型。
平稳条件：
的根的绝对值小于1，即
Note:
这与差分方程中动态乘子的意义一致。
方差与均值:
利用延迟算子，一阶自回归模型可以表示为：
如果满足平稳条件，则可以表示为:
Note:
类似于一个数列极限。平稳则扰动项必须收敛，否则与影响无限扩大。AR1是一个无限阶的移动平均过程。
2.2 移动平均过程
一阶移动平均过程MA(1)：
若满足如下方程：
其中
为常数，
为移动平均系数，
为白噪声过程，则称
满足一阶移动平均模型。
Note:
认为序列和前一时刻的扰动有关。
MA(1)的均值与方差：
2.3 自回归移动平均过程
ARMA(p,q)模型的一般表达式为：
2.4 相关系数
2.4.1 自相关系数ACF
AR(1)的自协方差与自相关系数：
Note:
这里是中心化后的序列，自协方差受幅度影响，相关系数去除幅度影响。
AR(p)的自协方差与自相关系数：
（Yule-Walker方程，系数阵正定，可解回归系数）
Note:
p1=1，自己和自己的相关系数。模型定阶后可以求p阶协方差，解方程组。
MA(1)的自协方差与自相关系数：
高阶自相关系数均为0。
MA(q)的自协方差与自相关系数：
解非线性方程，可得滑动平均系数。
Note:
for j>q, gamma=0,p=0，解非线性方程，可得滑动平均系数
ARMA(p,q)的自协方差与自相关系数：
先同乘以
，求均值得自协方差，得到Yule-Walker方程，求回归系数，然后构造：
为MA(q)序列，按MA(q)序列计算自协方差／自相关系数，解非线性方程得滑动回归系数。
2.4.2 偏相关系数PACF
Note:
用于定阶。
3 实际应用
3.1 模型（阶数）识别
序列
AR(p)
MA(q)
ARMA(p,q)
ACF | 拖尾 | q阶截尾 | 拖尾 |
PACF | p阶截尾 | 拖尾 | 拖尾 |
AIC／BIC准则：
选择最大阶数
，计算使AIC或者BIC最小的p、q，作为模型阶数。
Note:
耗时，每次要计算出模型，再计算拟合残差，MAXLAG^2次计算。
3.2 参数估计
- 矩估计
- 极大似然估计
Note:
矩估计：Yuler-Walker方程等。
极大似然估计：
以AR(1)为例：
序列观测值：
，
为白噪声，参数为
。对于第一个样本，
，即
的概率分布：
Note:
假设X1的期望与方差，与2.3中分析的一致。如果认为初始值也服从
则忽略了初始值之前的影响。考察，第二个样本
在
已知条件下的概率分布，由于
根据贝叶斯公式，
的联合分布为：
Note:
。常数
。在前t－1个值已知的条件下，实际上
仅与
有关：
则
的联合分布为：
对数似然函数为：
Note:
求偏导数＝0的点。
向量形式：
MA(1)的似然函数：
Note:
epsilon序列可表示为
的函数，非线性函数。
向量形式：
ARMA(p,q)的极大似然估计：
令
，似然函数为：
Note:
参数包含在epsilon序列中。
4 一个实验
data：601000.ss, from 2014-8-9 to 2017-4-20，BIC准则定阶，前300个作为训练集，ARMA(4,0)。结果：
RMSE:
0.30651974757
MAPE：
0.012358387122
