okex-websocket
A python implemented websocket API demo for OKEx automatic trading.

本文发布在我的个人博客中(传送门)。

我在获取和处理Okex的交易数据时，找不到开源好用的支持websocket连接的SDK包。再加上okex的API几经修改，一些曾经可以使用的代码目前也已失效。于是有了以下自己尝试使用WebSocket接口获取Okex交易数据的内容。

本文中所包含的完整代码位于我的Github仓库，欢迎批评，欢迎Star。

思考与分析

wb wang曾在知乎专栏写了一篇《比特币程序化交易入门(5)：WebSocket API》的文章。由于Okex的API几经修改，目前已经不能直接使用。但是大体思路还是一样的。

通过websocket方式与服务器建立连接，并向服务器发送订阅请求。

#开始连接时执行，需要订阅的消息和其它操作都要在这里完成

def on_open(ws):
ws.send(wsGetAccount('ok_sub_futureusd_btc_trade_quarter',api_key,secret_key)) #如果需要订阅多条数据，可以在下面使用ws.send方法来订阅
# ws.send("{'event':'addChannel','channel':'ok_sub_futureusd_eth_trade_quarter'}")
# ws.send("{'event':'addChannel','channel':'ok_sub_futureusd_bch_trade_quarter'}")

服务器在收到订阅请求后会返回订阅成功的消息。然后每当有新的交易信息，就会自动推送给我们。

解析服务器返回的json格式数据，然后做你想做的事情:-)。比如说打印当前价格到控制台或者把数据存到数据库或内存缓存中。

Okex服务器发送来的消息总共有三种类型。第一种是心跳包“pong”，用来确认和客户端的连接未被中断(详情见下一点)。第二种是服务器确认订阅事件成功的消息。这种消息会在我们向服务器发送订阅请求之后，由交易所的服务器发送给我们。第三种是所订阅的数据信息。

第一种数据格式很简单，就是{"event":"pong"}，也没有其它的什么变化。

后两种的数据格式基本上是[{"binary":1,"channel":"","data":[]}]，都有binary、channel、data的字段。我们根据channel字段的值来判断这条消息是第二种消息还是第三种消息。

#每当有消息推送时，就会触发，信息包含为message，注意在这里也可以使用ws.send()发送新的信息。

def on_message(ws, message):
try:
inflated = inflate(message).decode('utf-8') #将okex发来的数据解压
except Exception as e:
print(e)
if inflated == '{"event":"pong"}': #判断推送来的消息类型：如果是服务器的心跳
print("Pong received.")
return
global trade
try:
msgs = json.loads(inflated)
for msg in msgs:
if 'addChannel' == msg["channel"]: #判断推送来的消息类型：如果是订阅成功信息
print(msg["data"]["channel"] + " subscribed.")
if 'ok_sub_futureusd_btc_trade_quarter' == msg["channel"]: #判断推送来的消息类型：如果是订阅的数据
for data in msg["data"]:
trade = data
# print(trade[3], trade[1]) #打印价格和时间信息到控制台
except Exception as e:
print(e)

按道理整个过程到这里就该结束了，因为你已经拿到了你想拿的数据。但是，为了保持WebSocket的持续连接，也就是说为了保障你能够持续地收到来自交易所服务器的信息，你需要每隔30分钟向交易所发送一个心跳包，表明你与交易所的连接没有中断。如果你不发送这个心跳包，那么Okex服务器的WebSocket推送一般会在几分钟后自动中断。这也是本文与wb wang的文章不同的一点。

于是我们有了第四点：

4. 每隔30秒向交易所服务器发送心跳包。

创建一个心跳包发送函数sendHeartBeat(ws)，借助websocket客户端的send方法来发送心跳包。

#发送心跳数据
def sendHeartBeat(ws):
ping = '{"event":"ping"}'
while(True):
time.sleep(30) #每隔30秒交易所服务器发送心跳信息
sent = False
while(sent is False): #如果发送心跳包时出现错误，则再次发送直到发送成功为止
try:
ws.send(ping)
sent = True
print("Ping sent.")
except Exception as e:
print(e)
然后创建一个新的线程，专门用于发送心跳包。
#创建websocket连接
def ws_main():
websocket.enableTrace(True)
host = "wss://real.okex.com:10441/ws/v1"
ws = websocket.WebSocketApp(host,
on_message=on_message,
on_error=on_error,
on_close=on_close)
ws.on_open = on_open
threading.Thread(target=sendHeartBeat, args=(ws,)).start() #新建一个线程来发送心跳包
ws.run_forever() #开始运行

完整代码