计量经济学导论
第一节 何为计量经济学
一、计量经济学的产生与发展
计量经济学是一门经济学科，不仅要研究经济现象的计量方法，而且要研究经济现象发展变化的数量规律。
二、计量经济学的性质
计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。计量经济学分为两种类型：理论计量经济学和应用计量经济学。
理论计量经济学是研究如何建立合适的方法，去测定由计量经济模型所确定的经济关系。理论计量经济学是适合经济关系计量的方法论学科。
应用计量经济学是运用理论计量经济学提供的工具，研究经济学中某些特定领域的经济数量问题，如生产函数、消费函数、投资函数等。
第二节 计量经济学的研究步骤
运用计量经济学研究经济问题，一般可分为四个步骤：确定变脸和数学关系式——模型设定；分析变量间具体的数量关系——估计参数；检验所得结论的可靠性——模型检验；作经济分析和经济预测——模型应用。
一、模型设定
所谓经济模型，是指对经济现象或过程的一种数学模拟。模型的具体形式是需要研究者去设定的问题。
二、估计参数
参数描述了模型中经济变量之间关系的方向和强度。
三、模型检验
所谓模型检验，就是要对模型和所估计的参数加以评判，判定在理论上是否有意义，在统计上是否有足够的可靠性。
对计量经济模型的检验主要应从以下四方面进行。
- 经济意义检验
判断所顾忌的模型与经济理论的结论是否完全相符。 - 统计推断检验
模型的参数使用变量的样本观测值估计的，为了检验参数估计量是否是抽样的偶然结果，需要运用数理统计中的统计推断方法，对模型及参数的统计可靠性作出说明。对计量经济模型的统计推断检验，包括对模型的拟合优度检验、用假设检验和方差分析方法对变量显著性的检验等。 - 计量经济学检验
计量经济学检验主要是检验模型是否符合计量经济方法的基本假定，如检验模型中变量是否存在多重共线性，检验模型中的随机扰动项是否存在自相关和异方差，检验模型是否存在可识别性，检验模型中时间序列经济变量是否具有平稳性，等等。当模型违反计量经济方法的基本假定时，通常的计量经济方法将失去效用，或将导致错误地结论，这时必须对模型作必要的处理，并重新估计模型的参数。 - 模型预测检验
这是指将估计了参数的模型用于实际经济活动的预测，然后将模型预测的结果与经济运行的实际结果相对比，以此检验模型的有效性。
四、模型应用
计量经济学模型主要可以用于经济结构分析、经济预测、政策评价及检验与发展经济理论等几个方面。
第三节 变量、参数、数据与模型
一、计量经济模型中的变量
从变量的因果关系上，可以分为解释变量和被解释变量。
根据变量的性质，又可把变量分为内生变量和外生变量。内生变量是其数值由模型所决定的变量，内生变量是模型求解的结果，如居民消费支出Y。外生变量是其数值由模型以外决定的变量，如居民家庭收入X。在计量经济模型中，外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化，而内生变量却不能反过来影响外生变量。
在内生变量中，有一些是过去时期的内生变量或滞后的内生变量。如在研究消费-收入模型时，可能会涉及上一期的收入火上一起消费支出，又如在研究某地区居民收入对消费影响时可能涉及全国居民的收入量。这种过去时期的、滞后的或更大范围的内生变量，不受本模型研究范围的内生变量的影响，但能够影响我们所研究的本期的内生变量，这种内生变量称为前定内生变量。前定内生变量的作用视同于外生变量，并与外生变量一起称为前定变量。在单一方程模型中，前定变量一般作为解释变量，内生变量一般作为被解释变量或应变量，而在联立方程组模型中的内生变量既可作为被解释变量，又可作为解释变量。
二、参数的估计
计量经济模型中的参数一般是未知的，需要根据样本信息去加以估计。估计模型中参数的方法有很多种。例如，对于单一方程模型，最常用的是普通最小二乘法、极大似然估计法等。对于联立方程组模型，常用二段最小二乘法和三段最小二乘法等去估计参数。
通常选择参数估计量时应考察其无偏性、有效性等统计性质，或者考察大样本时的统计性质。
三、计量经济学应用的数据
在计量经济研究中使用的数据，主要是各种经济统计数据，也可以是通过专门调查取得的数据，还可以是人为构造的数据。可用于估计参数的数据主要有以下几类：
（1）时间序列数据。把反映某一总体特征的同一指标的数据，按照一定的时间顺序和时间间隔（如月度、季度、年度）排列起来，这样的统计数据称为时间序列数据。时间序列数据可以是时期数据，也可以是时点数据
（2）截面数据。同一时间（时期或时点）某个指标在不同空间的观测数据，称为截面数据。“不同的空间”可以是指不同的地理区域，也可以是指不同行业、部门或个人。
（3）面板数据。面板数据是指时间序列数据和截面数据相结合的数据。
（4）虚拟变量数据。时间序列数据和截面数据都是反映定量事实的数据，这是计量经济分析中用得最多的最基本的数据，但还有一些定性的事实，不能直接用一般的数量去计量，如政府政策的变动、自然灾害、政治因素、战争与和平状态，等等。通常以“1”表示某种状态发生，以“0”表示该种状态不发生。
四、经济计量模型的建立
通常可以利用某些经济变量的相互关系来建立计量经济模型。
- 行为关系
行为关系是指描述决策者经济行为的某些变量与其他变量的关系。 - 技术（工艺）关系
技术（工艺）关系反映由科学技术水平决定的经济变量间的数量关系。例如生产产出函数。 - 制度关系
制度关系是指经济现象之间由政府政策和规定的制度所决定的关系。 - 定义关系
定义关系是指根据定义而表达的恒等式。这类关系是由经济理论或客观存在的经济关系所决定的恒等关系，如
国内生产总值 = 消费 + 投资 + 净出口
以上几种方程式中，最重要、最常用的是行为方程式和技术方程式，这两种方程中都有未知参数需要估计，而且每个方程说明了经济结构的某一方面，所以这些方程称为结构方程式。
