以SQL 2005为例，新建链接服务器的步骤如下：
1. 服务器对象——》链接服务器——》右击——新建链接服务器
2. 如果“服务器类型”选择SQL SERVER，指定“链接服务器”为需要链接的服务器网络名称——服务器的计算机名称，完成；
如果“服务器类型”选择其他数据源，请先看以下内容——明确不同数据库和“访问接口”之间的关系。
SQL Server 分布式查询已与几个 OLE DB 访问接口一起进行了测试。下列测试过的 OLE DB 访问接口将与 SQL Server 一起安装：
- Microsoft SQL Server Native Client OLE DB 访问接口。这是 OLE DB Provider for SQL Server。
- Microsoft OLE DB Provider for ODBC
- Microsoft OLE DB Provider for Jet
- Microsoft OLE DB Provider for Oracle
其他测试过的提供程序有：
- Microsoft OLE DB Provider for Microsoft Directory Services
- Microsoft OLE DB Provider for Microsoft Indexing Service
- Microsoft OLE DB Provider for DB2
- Microsoft Exchange Server（Microsoft OLE DB Provider for Exchange）。
- 可以从 Oracle Corporation 获得 Oracle Provider for OLE DB。
下表显示了已与 SQL Server 分布式查询一起测试过的 OLE DB 访问接口。通过在 OPENQUERY 函数和 OPENROWSET 函数中指定传递查询，就可以在 SELECT 语句中引用所有这些提供程序。
数据源 | 提供程序名称 | 用在由四部分组成的名称中 | 用在传递查询和命令中 | 用在 INSERT、UPDATE 或 DELETE 中 | 用在分布式事务中 |
SQL Server 7.0 或更高版本 | Microsoft SQL Server Native Client OLE DB 访问接口 | 是 | 是 | 是 | 是 |
ODBC 数据源 | Microsoft OLE DB Provider for ODBC | 是* | 是 | 是* | 是* |
Microsoft Access (Jet) 数据库 | Microsoft OLE DB Provider for Jet Version 4.00 | 是 | 是 | 是（如果数据库是用 Microsoft Jet 4.0 或更早版本创建的，则为否） | 否 |
Microsoft Excel 电子表格 | Microsoft OLE DB Provider for Jet Version 4.00 | 是 | 是 | 是 | 否 |
Oracle 数据库 | Microsoft OLE DB Provider for Oracle | 是 | 是 | 是 | 是 |
Oracle 数据库** | 用于 Windows 2000/NT 的 Oracle Provider for OLE DB (8.1.7.3.0) | 是 | 是 | 是 | 是 |
Microsoft Windows 2000 目录 | Microsoft OLE DB Provider for Microsoft Directory Services | 否 | 是 | 否 | 否 |
本地文件系统（通过索引服务） | Microsoft OLE DB Provider for Microsoft Indexing Service（需要 Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 4 或更高版本） | 否 | 是 | 否 | 否 |
IBM DB2 数据库 | Microsoft OLE DB Provider for DB2 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Microsoft Exchange Server | Microsoft OLE DB Provider for Exchange Server | 否 | 是 | 否 | 否 |
* Microsoft OLE DB Provider for ODBC 的功能取决于所使用的 ODBC 驱动程序。使用某些 ODBC 驱动程序时，提供程序可能不完全支持所有这些功能。
** 对 Oracle Provider for OLE DB 的支持情况如下：
Oracle 32 位 | 仅支持进程外访问接口 |
Oracle 64 位 | 无 |
尽管 Microsoft 仅支持引用由 Microsoft 测试过的提供程序的分布式查询，但是分布式查询应使用满足“分布式查询对 OLE DB 访问接口的引用”中所记录的要求的任何 OLE DB 访问接口。
如果提供程序不能在由四部分组成的名称中使用，则可以在 OPENQUERY 函数或 OPENROWSET 函数中通过使用传递查询来引用该提供程序。
