大家好啊，我是小一
今天不聊技术，说一些轻松有趣的话题，比如，我的量化策略模型是如何在两个月之内收益率达到189.72%的
以前关注的老读者或者加过小一微信的朋友应该都知道，我之前有研究出来一个伪量化模型，然后在朋友圈晒过几次模型的收益
经过了几次大的优化之后，由A模型更新到现在的F模型，回测的收益看起来也算是不错，于是我也就跟着操作了几笔
结果，emmm，是我大意了。
先看一下目前的F模型的操作和收益情况（主要看F2，F1是参考模型，不具有实操价值）：
我做了一个汇总表，按照上半月和下半月统计了一下，结果是这样的：
可以看到，从10月到现在（当时是11月下旬），总体收益达到200%+，翻了两倍多了呀，而且我也从6月份开始做过回测，效果甚至比现在的还要好，所以更加坚定了我实仓操作的想法。
于是，在11月下半月的时候，我小笔跟着实仓操作了。
本以为我会从此大道平坦，一路向上...
从上面的图中可以看到，模型从11月份开始，特别是11月下半个月开始，就一直处于亏损状态，一直持续到现在，特别是后面的一个半月，亏损达到30%+。
真的就是我一买入模型就**的崩，买一个亏一个，我人都傻了
虽然模型设置的亏损触发条件严格，但是也经不过12月只有10%的胜率，就相当于：你买一次亏一次，亏一次又买一次，虽然每次都只是亏1-3个点，但是买10次才能有一次赚的。
这搁谁谁心态不崩
大家都知道，自己手动操作没有量化交易模型操作赚得多，其实大多是心态问题。
就比如上面这个，当你买10次只赚1次的时候，心态就会发生变化，特别是12月市场的小妖怪特别多，看到别人几连板、十几连板，心态多少会有点起伏。
所以，在12月上半月之后，我停止了跟仓操作
最近仔细思考了一下，目前的模型的收益率计算其实是不太对的，所以我当时跟着操作的时候，就会有一个『模型真NB、好赚钱啊』的错觉
首先我是将模型单笔的累计收益率进行求和计算的，实际上，计算收益率应该算的是总仓位发生的变化。
举个例子：你总仓位是10000元，模型买入xxx的时候价格是1元，你买了10手，卖出的时候价格2元。那么单笔收益是100% (2000/1000-1=100%)，但实际你的总仓位收益是10% (11000/10000-1=10%)。
另外，模型持有的个数在个别时候是会达到20多、甚至30多个的，如果你有充足的资金那还好，平均分配就行。但是实际上大多数人在个股是都只是小打小闹，所以是不可能同时持有这么些的，对应的模型需要设置一个资金上限。
（上面两点，其实是量化模型里面非常重要的条件，结果被我忽略了）
所以，其实可以再优化一下，比如价格过高的，像目前模型持有的茅台，单价过高，就可以不用考虑，比如设置一个资金上限，等等
此外，还有一些其他的小问题：买入条件理想化、没有考虑手续费等等
总之，距离实仓操作其实还有很多小细节需要敲定（我就傻傻的直接上了），敲定完之后的模型波动会更小，当然，收益率也会趋于真实。像现在这个，两个月之内就翻倍、甚至翻两倍的情况，真就属于封神中的封神操作
盲猜可能会有一些骗子就会用上述这种方式去吸引新韭菜入场，其实原因很简单，你看到的只是他们想让你看到的
发现了问题之后，其实就可以进行优化了，具体的就不透露太多了，感兴趣的可以看看前几天写的类似数据分析理财的笔记
其实对于理财这件事，如果你不能保证你的资金在你手上跑赢通货膨胀，那就得赶紧想办法让它跑起来
二十年前的1毛钱，我可以在下午放学后在小卖部买一包辣条，现在，大概只能买一包里面的某一片了
所以，对于投资理财这事，建议大家早考虑，早下手，方式很多，千万别局限
我也只是找到了一种，并且把它以笔记的形式记录下来，而已
