/*backtest
start: 2021-04-01 22:00:00
end: 2021-05-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"ETH_USDT","balance":100000}]
*/
var diff = 50
var amount = 0.002
function createNet(begin, diff) {
var oneSideNums = 10
var up = []
var down = []
for (var i = 0 ; i < oneSideNums ; i++) {
var upObj = {
buy : false,
sell : false,
price : begin + diff / 2 + i * diff,
}
up.push(upObj)
var j = (oneSideNums - 1) - i
var downObj = {
buy : false,
sell : false,
price : begin - diff / 2 - j * diff,
}
if (downObj.price <= 0) { // 价格不能小于等于0
continue
}
down.push(downObj)
}
return down.concat(up)
}
function showTbl(arr) {
var tbl = {
type : "table",
title : "网格",
cols : ["网格信息"],
rows : []
}
var arrReverse = arr.slice(0).reverse()
_.each(arrReverse, function(ele) {
var color = ""
if (ele.buy) {
color = "#FF0000"
} else if (ele.sell) {
color = "#00FF00"
}
tbl.rows.push([JSON.stringify(ele) + color])
})
LogStatus(_D(), "\n`" + JSON.stringify(tbl) + "`", "\n 账户信息:", exchange.GetAccount())
}
function main() {
var ticker = _C(exchange.GetTicker)
var net = createNet(ticker.Last, diff)
var preTicker = ticker
while (true) {
ticker = _C(exchange.GetTicker)
// 检查网格范围
while (ticker.Last >= net[net.length - 1].price) {
net.push({
buy : false,
sell : false,
price : net[net.length - 1].price + diff,
})
}
while (ticker.Last <= net[0].price) {
var price = net[0].price - diff
if (price <= 0) {
break
}
net.unshift({
buy : false,
sell : false,
price : price,
})
}
// 检索网格
for (var i = 0 ;
量化交易:一个简单网格策略
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