VNPY 单品种期货的网格交易策略的实现

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mb5fe32930661bd 2021-09-07 21:31:00

这里做了单品种期货网格交易策略实现。
首先按照过去的n条k线计算出简单评价价SMA基准线，然后按照标准差STD，算出最高线和最低线，然后在之间定出一组通道区间。
当bar.close在通道中时候，下个bar打到上轨开多单，打到下轨空单。

这里采用了均量交易法,就是每笔下单手数都是一样，并非金字塔式下单。
空仓时候，每次突破上线是开多单，突破下线是开空单；
有多单时候，突破上线加多单，突破下线情况清空所有多单，当多单到达定义的最大手数不再下单
有空单时候，突破下线加空单，突破上线清空所有空单，当空单到达定义的最大手数不再下单
为防止在一个线上下波动，造成重复开平仓情况，如果突破平仓，比如平多单，后面n个bar不能再开多单，只能开空单；反之平空单后，
后面n个bar只能开多单。
现在这个策略很粗糙，只做实现逻辑分析，可以回测，考虑涉及仓位控制，别实盘。

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# encoding: UTF-8
from __future__ import division
from vnpy.trader.vtGateway import *
from math import isnan
import numpy as np
import pandas as pd
from vnpy.trader.app.ctaStrategy.ctaTemplate import (CtaTemplate, TargetPosTemplate,
BarGenerator,
ArrayManager)
class GridStrategy(CtaTemplate):
className = 'GridStrategy'
author = u'BillyZhang'
# 策略参数
historyBars = 200 # 历史数据大小，用来确定网格基准线
initDays = 20 # 初始化数据所用的天数，随着历史数据大小要改变
gridlines = 10 # 网格线数量，单边数量
ordersize = 10 # 最大持仓数量
order = 1 # 每次下单手数
barMins = 30 #bar的时间
frozenBars = 1 #平仓后，frozenBars个bar不再开反向单
atrWindow = 30 # ATR窗口数
slMultiplier = 5.0 # 计算止损距离的乘数
# 基本变量
upline = 0 #当前上线
bottomline = 0 #当前下线
frozen = 0 #当前是否冻结开反向单
intraTradeHigh = 0
intraTradeLow = 0
atrValue = 0
# 参数列表，保存了参数的名称
paramList = ['name',
'className',
'author',
'vtSymbol',
'historyBars'
'initDays',
'gridlines',
'barMins',
'order',
'ordersize',
'atrWindow',
'slMultiplier'
]
# 变量列表，保存了变量的名称
varList = ['inited',
'trading',
'pos',
'frozen',
'upline',
'bottomline'
'atrValue']
# 同步列表，保存了需要保存到数据库的变量名称
syncList = ['pos',
'frozen']
# ----------------------------------------------------------------------
def __init__(self, ctaEngine, setting):
"""Constructor"""
super(GridStrategy, self).__init__(ctaEngine, setting)
self.bg = BarGenerator(self.onBar, self.barMins, self.onXminBar) # 创建K线合成器对象
self.am = ArrayManager(self.historyBars + 50)
# ----------------------------------------------------------------------
def onInit(self):
"""初始化策略（必须由用户继承实现）"""
self.writeCtaLog(u'%s策略初始化' % self.name)
# 载入历史数据，并采用回放计算的方式初始化策略数值
initData = self.loadBar(self.initDays)
for bar in initData:
self.onBar(bar)
self.putEvent()
def onStart(self):
"""启动策略（必须由用户继承实现）"""
self.writeCtaLog(u'%s策略启动' % self.name)
self.putEvent()
def onStop(self):
"""停止策略（必须由用户继承实现）"""
self.writeCtaLog(u'%s策略停止' % self.name)
self.putEvent()
# -----------------------------------------------------------------------
def onXminBar(self, bar):
"""收到X分钟K线"""
# 全撤之前发出的委托
self.cancelAll()
# 保存K线数据
am = self.am
am.updateBar(bar)
if not am.inited:
return
# 这里采用了均量交易法,就是每笔。
# 空仓时候，每次突破上线是开多单，突破下线是开空单；
# 有多单时候，突破上线加多单，突破下线情况清空所有多单，
# 有空单时候，突破下线加空单，突破上线清空所有空单，
# 为防止在一个线上下波动，造成重复开平仓情况，如果突破平仓，比如平多单，后面n个bar不能再开多单，只能开空单；反之平空单后，
# 后面n个bar只能开多单。
# 计算网格,返回通道队列, 再算出当前点位所在通道，0为最下通道，2*self.gridlines - 1为最上通道
baseline = self.am.sma(self.historyBars)
# 过去300的标准差，按照顶一个gridlines取整做出一个队列
intervallist = baseline+ np.array([n * 1.00 / self.gridlines for n in range(-1 * self.gridlines, self.gridlines + 1)]) * self.am.std(self.historyBars)
griploc = pd.cut([bar.close], intervallist, labels=[nx for nx in range(0,2*self.gridlines)])[0]
# 如果返回为nan，说明现在bar.close在标准差范围以外，如果没有仓位，先不处理；如果有，按照ATR波动移动止盈
if isnan(griploc):
# 持有多头仓位
if self.pos > 0:
self.intraTradeHigh = max(self.intraTradeHigh, bar.high)
self.intraTradeLow = bar.low
self.longStop = self.intraTradeHigh - self.atrValue * self.slMultiplier
self.sell(self.longStop, abs(self.pos), True)
# 持有空头仓位
elif self.pos < 0:
self.intraTradeHigh = bar.high
self.intraTradeLow = min(self.intraTradeLow, bar.low)
self.shortStop = self.intraTradeLow + self.atrValue * self.slMultiplier
self.cover(self.shortStop, abs(self.pos), True)
return
#返回上下线：
self.upline = intervallist[griploc + 1]
self.bottomline = intervallist[griploc]
# 空仓时候，每次突破上线是开多单，突破下线是开空单；
# 如果此时在最下一个通道，此时只挂往上的多单, 如果在最上面通道，此时只挂往下空单；如果在中间的，则同时开上下单
if self.pos == 0:
if griploc ==0:
self.buy(self.upline, self.order, True)
elif griploc == 2*self.gridlines - 1:
self.short(self.bottomline,self.order,True)
else:
#此时如果frozen 为0，直接开上下单：
if self.frozen == 0:
self.buy(self.upline, self.order, True)
self.short(self.bottomline, self.order, True)
#此时如果大于0，只能开空单，如果小于0，只能开多单
elif self.frozen > 0:
self.frozen = self.frozen -1
self.short(self.bottomline, self.order, True)
elif self.frozen < 0:
self.frozen = self.frozen + 1
self.buy(self.upline, self.order, True)
#如果持有多仓时候，如果在中间通道，同时开上下单；如果最高点位不再开单，突破最大标准差高点，
elif self.pos > 0:
# 在最下通道不可能有多单，只用考量在中间段,pos 小于ordersize可以增多仓，否则只能向下平仓；和最高段情况,最高段设置往下平仓，
if griploc == 2*self.gridlines - 1:
self.intraTradeHigh = bar.high
self.sell(self.bottomline, abs(self.pos), True)
else:
if abs(self.pos) < self.ordersize:
self.buy(self.upline, self.order, True)
self.sell(self.bottomline, abs(self.pos), True)
else:
self.sell(self.bottomline, abs(self.pos), True)
elif self.pos < 0:
# 最上通道通道不可能有空单，只用考虑中间段，和最低档情况
if griploc == 0:
self.intraTradeLow = bar.low
self.cover(self.upline,abs(self.pos),True)
else:
if abs(self.pos) < self.ordersize:
self.cover(self.upline, abs(self.pos),True)
self.sell(self.bottomline, self.order, True)
else:
self.cover(self.upline, abs(self.pos), True)
# ----------------------------------------------------------------------
def onTick(self, tick):
"""收到行情TICK推送（必须由用户继承实现）"""
self.bg.updateTick(tick)
# ----------------------------------------------------------------------
def onBar(self, bar):
"""收到Bar推送（必须由用户继承实现）"""
self.bg.updateBar(bar)
# ----------------------------------------------------------------------
def onOrder(self, order):
"""收到委托推送"""
pass
# ----------------------------------------------------------------------
def onTrade(self, trade):
# 发出状态更新事件
# 如果收到成交，清空所有挂单
self.cancelAll()
# 如果交易多头方向，且现在仓位为0，则应该是空头平仓，不再开空单
if trade.direction == DIRECTION_LONG and self.pos == 0:
self.frozen = -1* self.frozen
# 如果交易空头方向，且现在仓位为0，则应该是多平仓，不再开多单
elif trade.direction == DIRECTION_SHORT and self.pos == 0:
self.frozen = self.frozen
self.putEvent()
# ----------------------------------------------------------------------
def onStopOrder(self, so):
"""停止单推送"""
pass