四、衡量回归的性能指标
1、均方误差-MSE（Mean Squared Error）
RMSE 其实就是 MSE 开个根号。有什么意义呢？其实实质是一样的。只不过用于数据更好的描述。
例如：要做房价预测，每平方是万元，我们预测结果也是万元。那么差值的平方单位应该是千万级别的。那我们不太好描述自己做的模型效果。怎么说呢？我们的模型误差是多少千万？于是干脆就开个根号就好了。我们误差的结果就跟我们数据是一个级别的了，在描述模型的时候就说，我们模型的误差是多少万元。
3、平均绝对误差-MAE
MAE 虽然不作为损失函数，确是一个非常直观的评估指标，它表示每个样本的预测标签值与真实标签值的 L1 距离。
MAE与MSE对比：MSE相当于L2范数，MAE相当于L1范数。次数越高，计算结果就越与较大的值有关，而忽略较小的值，所以这就是为什么MSE针对异常值更敏感的原因（即有一个预测值与真实值相差很大，那么MSE就会很大）
注：
L1范数和L2范数的区别（范数是具有“长度”概念的函数。在向量空间内，为所有的向量的赋予非零的增长度或者大小。不同的范数，所求的向量的长度或者大小是不同的。）：
（1）L0范数是指向量中非0的元素的个数。(L0范数很难优化求解)
（2）L1范数是指向量中各个元素绝对值之和，可以进行特征选择，即让特征的系数变为0，L1范数和L0范数可以实现稀疏，L1因具有比L0更好的优化求解特性而被广泛应用。
（3）L2范数是指向量各元素的平方和然后求平方根，可以防止过拟合，提升模型的泛化能力，有助于处理 condition number不好下的矩阵(数据变化很小矩阵求解后结果变化很大)，L2对大数，对outlier离群点更敏感！
（4）下降速度：最小化权值参数L1比L2变化的快
（5）模型空间的限制：L1会产生稀疏 L2不会。
（6）L1会趋向于产生少量的特征，而其他的特征都是0；而L2会选择更多的特征，这些特征都会接近于0。
4、R-Squared--决定系数-R2
上面的几种衡量标准针对不同的模型会有不同的值。比如说预测房价 那么误差单位就是万元。数子可能是 3，4 ，5 之类的。那么预测身高就可能是 0.1，0.6 之类的。没有什么可读性，到底多少才算好呢？不知道，那要根据模型的应用场景来。 看看分类算法的衡量标准就是正确率，而正确率又在 0～1 之间，最高百分之百，最低 0 。如果是负数，则考虑非线性相关。很直观，而且不同模型一样的。那么线性回归有没有这样的衡量标准呢？
R-Squared 就是这么一个指标，公式如下：
mean即y的均值，表示所有测试样本标签值的均值。
分子：需要衡量的模型
分母：基准模型(将均值作为预测值)
注：基准模型：将y的均值作为预测值。分子对应的的是需要衡量的模型，分母对应的是基准模型。
(1)R2=1,模型对所有的数据预测准确,模型的性能最优；
(2)R2=0,模型的性能与基准模型相同；
(3)R2<0,模型的性能低于基准模型，可以考虑该数据不线性相关。
