1.有没有什么适配统计套利策略的回测框架：
（目前的框架比较适合一个个symbol feed in进去，不太适合统计套利这种多角套利的情况），其实最好的方法就是说构造一个投资组合，关键词应该是 投资组合 回测框架，能够直接交易一堆股票的这样的最好
关于这个使用的关键词，其实就是portfolio backtest,因为对于单票，比如说backtrader来说的话，感觉真的数据格式和使用方法都不是很够
2.关于统计套利的优化思路：
Optimal statistical arbitrage trading, research paper implementation and backtest
The paper “Analytic solutions for optimal statistical arbitrage trading” authored by William K. Bertram derives analytic formulae for statistical arbitrage trading where the security price is modelled to follow an Ornstein-Uhlehnbeck process.
看测试优化效果还是相当不错的，只是不知道能不能直接找到相关的代码
