大师的作品:Per Mykland在2005JASA上发表过一篇文章,专门讲过舍弃数据计算波动率也有遗憾,从底层随机建模开始,实现了一套方法,才把高精度数据安全用上。
量化投资学习——高频交易数据建模方法·
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