一周新课举要（2021-05-23）

 

课程更新：Henry Liang破解FRM模型 - L1

 

视频一：美式期权提前行权问题的总结

 

 

【课程介绍】

 

1. FRM的定位是什么？国际化大企业对风险管理的价值取向

2. 美式看涨期权要不要提前行权？

3. 美式看跌期权要不要提前行权？

4. 美式看跌期权提前行权的简要解释

 

 

视频二：Put-Call Parity的三项应用

 

【课程介绍】

 

1. Put-Call Parity的推导

2. 用P-C Parity进行产品定价、或寻找套利机会

3. 用P-C Parity再次证明美式期权提前行权的问题

4. 用P-C Parity巧妙求解FRM难题

 

 

花了巨大的篇幅，连载了多个视频，终于将美式期权提前行权的问题讲精讲透了。美式期权提前行权的结论很简单，但推导及理解却很难。

 

历史上FRM考到的最难题，几乎多多少少都与put-call parity有关。以后若遇到没有思路的难题，不妨往这方面考虑，或许就有灵感了。

 

希望大家喜欢！

 

---