什么是信用风险？
信用风险是由于任何一方未能遵守任何金融合同的条款和条件而可能发生的损失风险，主要是未能按要求偿还欠实体的贷款。
作为金融中介，银行的项目融资部门面临与其贷款和交易业务及其经营环境相关的风险。项目融资在风险管理中的主要目标是确保它了解、衡量和监控出现的各种风险，并确保组织严格遵守为应对这些风险而制定的政策和程序。公司有一个结构化的信用审批流程，其中包括一个完善的综合信用评估程序。
哪些因素用于评估信用风险？
为了评估与任何财务建议相关的信用风险，公司的项目融资部门首先评估与借款人和相关行业相关的各种风险。
评估借款人信用风险时考虑：
借款人的财务状况，通过分析其财务报表的质量、过去的财务业绩、筹集资金能力方面的财务灵活性以及资本充足率
借款人的相对市场地位和经营效率
管理质量，通过分析其往绩记录、付款记录和财务稳健性
通过考虑以下因素评估特定行业的信用风险：
某些行业特征，例如行业对经济增长的重要性以及与行业相关的政府政策
行业竞争力
某些行业财务，包括资本回报率、营业利润率和收益稳定性
如何使用信用评级？
在对特定借款人的风险进行分析后，信用风险管理小组对借款人进行信用评级。通常，公司接受从 AAA 到 BB 的评级范围（因公司而异）和额外的违约评级 D。信用评级是信用批准过程的关键输入，因为它们帮助公司确定所需的信用通过考虑借款人的信用评级和与信用评级相对应的违约模式，将风险分散在其资金成本上。
信贷风险管理小组中的适当行业专家会审查每项融资建议，然后再提交给适当的审批机构进行审批。一般来说，非基金融资的审批流程与基金融资的审批流程类似。
信用评级多久评估一次？
每个借款人的信用评级至少每年审查一次，并且通常会更频繁地审查高信用风险和大额敞口。一般而言，特定行业的所有借款人的评级也会在发生任何影响该行业的重大事件时进行审查。
营运资金贷款的批准期限通常为 12 个月。在 12 个月有效期结束时，将对借款人的贷款安排和信用评级进行审查，公司就可能需要继续安排和更改贷款契约作出决定。
什么是信用风险模型？
金融机构使用信用风险分析模型来确定潜在借款人的违约概率。这些模型提供有关借款人在任何特定时间的信用风险水平的信息。如果贷款人未能提前发现信用风险，就会使他们面临违约和资金损失的风险。贷方依靠信用风险分析模型提供的验证来做出是否向借款人提供信贷和收取信贷的关键贷款决策。
随着技术的不断发展，银行也在不断研究和开发有效的信用风险建模方法。越来越多的金融机构正在投资新技术和人力资源，以使用机器学习语言（例如Python和R）创建信用风险模型。它确保创建的模型生成的数据既准确又科学。
快速总结
信用风险模型是贷方用来确定与向借款人提供信贷相关的信用风险水平的技术。
信用风险分析模型可以基于财务报表分析、违约概率或机器学习。
高水平的信用风险会增加催收成本和破坏现金流的一致性，从而对贷方产生负面影响。
什么是信用风险？
当企业或个人借款人未能履行其债务义务时，就会产生信用风险。贷款人无法收到偿还借款人债务所需的本金和利息付款的可能性。
在贷方方面，信用风险会扰乱其现金流并增加催收成本，因为贷方可能被迫聘请收债机构来强制催收。损失可能是部分的或全部的，即贷款人损失部分贷款或提供给借款人的全部贷款。
贷款利率作为贷款人接受承担信用风险的奖励。在有效的市场体系中，银行对高风险贷款收取高利率，作为补偿高违约风险的一种方式。例如，收入稳定且信用记录良好的企业借款人可以获得比高风险借款人更低的利率。
相反，当与信用记录不佳的企业借款人进行交易时，贷方可以决定对贷款收取高利率或完全拒绝贷款申请。贷款人可以使用不同的方法来评估潜在借款人的信用风险水平，以减轻损失并避免延迟付款。
信用风险的类型
以下是信用风险的主要类型：
1. 信用违约风险
当借款人无法全额支付贷款义务或借款人已经超过贷款偿还到期日 90 天时，就会出现信用违约风险。信用违约风险可能影响所有对信用敏感的金融交易，如贷款、债券、证券和衍生品。
由于更广泛的经济变化，违约风险水平可能会发生变化。它也可能由于借款人经济状况的变化而到期，例如竞争加剧或经济衰退，这可能会影响公司预留贷款本金和利息支付的能力。
2. 集中风险
集中风险是暴露于单一交易对手或部门而产生的风险水平，它提供了产生可能威胁贷方核心业务的大量损失的可能性。风险来自观察更集中的投资组合缺乏多元化，因此，基础资产的回报更相关。
例如，主要产品依赖一个主要买家的企业借款人具有高度的集中风险，如果主要买家停止购买其产品，则有可能招致大量损失。
3. 国家风险
国家风险是当一个国家冻结外币支付义务，导致其义务违约时发生的风险。该风险与该国的政治不稳定和宏观经济表现有关，可能对其资产价值或经营利润产生不利影响。商业环境的变化将影响在特定国家/地区运营的所有公司。
影响信用风险建模的因素
为了将信用风险降至最低，贷方应更准确地预测信用风险。下面列出了贷方在评估信用风险水平时应考虑的一些因素：
1. 违约概率 (POD)
违约概率，有时缩写为 POD，是借款人违约其贷款义务的可能性。对于个人借款人，POD 是基于两个因素的组合，即信用评分和债务收入比。
企业借款人的 POD 是从信用评级机构获得的。如果贷方确定潜在借款人的违约概率较低，则贷款将提供低利率和低首付或无首付。部分风险是通过抵押贷款来管理的。
2. 违约损失（LGD）
违约损失 (LGD) 是指如果借款人违约，贷款人将遭受的损失金额。例如，假设两个借款人 A 和 B，具有相同的债务收入比和相同的信用评分。借款人 A 贷款 10,000 美元，而 B 贷款 200,000 美元。
两个借款人的信用状况不同，当借款人 B 违约时，贷款人将遭受更大的损失，因为后者欠款较多。尽管没有计算 LGD 的标准做法，但贷方会考虑整个贷款组合来确定总损失敞口。
3. 违约风险（EAD）
违约风险暴露 (EAD) 评估贷方在任何特定时间面临的损失敞口，它是贷方风险偏好的指标。EAD 是一个重要的概念，涉及个人和公司借款人。它的计算方法是将每项贷款义务乘以根据贷款详情进行调整的特定百分比。
信用风险分析模型就为大家讲解到这里，欢迎各位同学报名,学习风控建模知识
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