电压、电流、频率计算常见公式以及参数认识1、阻容滤波器导通频率2、电阻热噪声：由于电阻的热运动产生无规律运动引起的起伏声电流现象。 功率密度： 其中玻尔兹曼常数； f频带内噪声电压和电流：3、散粒噪声：shot noise=泊松噪声poisson noise Shot noise存在的根本原因是因为光是由离散的光子构成（光的粒子性），服从泊松分布，，其中q为电子常量1.6e-19，i为电流，Δf为
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2023-12-31 21:54:39
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## Python周期波动模型
Python周期波动模型是一种用于分析时间序列数据的模型。它可以帮助我们理解和预测数据的周期性波动。在本文中，我们将详细介绍Python周期波动模型的原理，并通过代码示例来演示如何使用它。
### 原理介绍
周期波动模型基于时间序列数据，通过分析数据中的周期性波动来推断未来的趋势。它假定数据具有重复出现的周期性，并通过拟合周期函数来预测未来的数据。
周期波动
原创
2024-01-19 04:29:18
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导读：本期主要介绍PI电流调节器的种类和原理，下期将分别介绍线性PI、复矢量PI、离散域下设计的PI和基于MPC设计的PI电流调节器。一、工作原理1.1原理当不完全了解一个系统和被控对象, 或不能通过有效的测量手段来获得系统参数时，最适合用 PID控制技术。1.1.1 比例 (P) 控制控制器的输出与输入误差信号成比例关系。偏差一旦产生，控制器立即就发生作用即调节控制输出，使被控量朝着减小偏差的方
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2023-10-19 15:50:34
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文章目录概述一、数据整理1.时间格式转换2.训练集和测试集3.原始股票对数收益率数据展示二.朴素法1.计算即可视化2.RMSE检测3.ADF平稳性检测三. 简单平均法1.概述四.简单移动平均法1.概述2. 5日，10日，15日简单移动平均法3.RMSE检验4.ADF平稳性检验五.指数平滑法1.概述2.一次指数平滑法2.二次指数平滑法3.三次指数平滑法总结 概述根据前一篇文章算计算出来的股票对数收
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2023-09-23 15:03:07
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# 在 Python 中计算波动率
波动率是金融领域中的一个重要指标，它衡量了资产价格波动的程度。在本文中，我们将通过 Python 实现波动率的计算，帮助初学者理解这一过程。
## 流程概述
我们可以将整个波动率计算的流程分为以下几个步骤：
| 步骤 | 描述 |
|------|----------------------------
# Python计算波动率的实现流程
本文将介绍如何使用Python计算波动率，帮助刚入行的小白快速掌握这一技能。首先，让我们通过以下表格展示整个实现流程的步骤。
| 步骤 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 收集股票或资产的历史价格数据 |
| 2 | 计算价格的对数收益率 |
| 3 | 计算对数收益率的标准差 |
| 4 | 标准差除以均值乘以年化因子，得到波动率 |
原创
2023-08-26 08:27:08
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在时间序列问题中，周期特征是异常重要的，例如：地铁流量预测中的周期性，每周一到周五的早上地铁流量就特别大，但是到了周末人就比较少；股票涨跌的预测问题中，在节假日之前，例如国庆等，白酒等的股价就会有提升；在降雨量的预测中，每年的某些时节，降雨量就会大幅提升；在电量预估问题中，因为夏天温度较高的原因，每年的夏天用电量会大幅提升；......上面这些在某些固定时间点周而复始的出现某种现象的，我们一般称之
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2023-12-16 18:52:58
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为了降低风险，投资者在购买股票时往往会构建一个投资组合，以对冲风险和最大获益。在投资组合中，描述该投资组合效果的两个重要变量是预期收益率及其波动率。1.投资组合的预期收益率 预期收益率的计算公式为： E（R）=E（ )= ][ 其中，表示投资组合中第i支股票的权重，通常为股票市值占投资总值的比例，满足。而E（）表示第i支股票的预期收益率，通常用该股票过去的收益率均值表示。 假设我们任选5支股票（就
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2023-10-18 22:35:19
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隐含波动率模型-增量搜寻算法-python实现隐含波动率模型-增量搜寻算法-python实现import numpy as npdef incremental_search(f,a,b,dx):fa=f(a)c=a+dxfc=f(c)n=1while np.sign(fa)==np.sign(fc):if a>=b:return a-dx,na=cfa=fcc=a+dxfc=f(c)n+=1
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2023-10-20 23:49:00
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1.速度波动会产生什么不良后果？2.机械运转分为哪几个阶段？3.机构转化为等效构件有什么原则？4.简述飞轮调速的原理和过程。5. 等效动力学模型中的四个等效量分别指什么？6. 非周期性速度波动有何现象？能否利用飞轮来调节非周期性速度波动，为什么？7. 机械的非周期性速度波动必须用调节器来调节吗？8.造成机械振动的原因主要有哪些？控制措施有哪些？1.速度波动会产生什么不良后果？引起附加动压力，加剧磨
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2023-10-18 19:31:52
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隐含波动率的计算 通过BS公式无法反解出隐含波动率，常用的求解方法有牛顿迭代法和二分法。牛顿迭代法 主要思路是，先设定一个初始波动率值，比如20%；然后建立一种迭代关系：如果由初始波动率值得到的期权价格高于市场价格，那么初始波动率减少一定的量（因为期权价格与波动率成正比），反之增加，如此迭代；直到计算出的期权价格越来越逼近市场真实价格，可设置一个阈值，比如二者之差的绝对值小于一个基点就认为它们
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2023-11-30 11:31:24
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这学期会时不时更新一下伊曼纽尔·德曼（Emanuel Derman） 教授与迈克尔B.米勒（Michael B. Miller）的《The Volatility Smile》这本书，本意是协助导师课程需要，发在这里有意的朋友们可以学习一下，思路不一定够清晰且由于分工原因我是从书本第13章写起，还请大家见谅。第17章 关于局部波动率的一些总结局部波动率的优点和缺点优点在布莱克-斯科尔斯-默顿（BSM
文章目录1. 导言1.1 基本定义1.2 预测评估指标2. 移动、平滑、评估2.1 滑动窗口估计2.1.1 moving average2.1.2 weighted average2.2 指数平滑2.2.1 exponential smoothing2.2.2 double exponential smoothing2.2.3 Triple exponential smoothing2.3 时间
# 计算每日波动率的Python实践
在金融市场中，波动率是衡量资产价格变化幅度的重要指标。波动率越高，表示价格的变动越剧烈，投资风险也相对较大。在本文中，我们将学习如何使用Python计算每日波动率，并提供代码示例来帮助理解。
## 什么是每日波动率？
每日波动率通常是指资产在每日交易中价格的标准差，反映了价格变动的幅度。波动率的计算不仅可以帮助投资者评估风险，还可以用于构建投资组合和制定
# 组合波动率计算与应用
在金融市场中，波动率是衡量资产价格变化幅度的重要指标，它影响着投资策略和风险管理。在现代投资组合理论中，组合波动率的计算帮助投资者理解其资产组合的风险特征。本文将介绍组合波动率的基本概念，并提供相应的Python实现代码示例，帮助大家更好地理解和应用这一重要概念。
## 什么是组合波动率？
组合波动率是指一组资产共同组成的投资组合的波动程度。与单个资产的波动率不同，
# Python 中的历史波动率计算
在金融市场中，波动率是衡量资产价格波动程度的重要指标。历史波动率（Historical Volatility）是指在特定时间内，资产价格相对于其平均值的波动程度。在这篇文章中，我们将介绍历史波动率的概念、计算方法以及如何使用 Python 实现这一计算。
## 一、波动率的概念
波动率可以简单理解为价格变动的剧烈程度。较高的波动率表示价格波动大，风险更高
# Python GARCH模型计算波动率的入门指南
在金融分析中，波动率是一个非常重要的指标，GARCH（广义自回归条件异方差）模型是一种常用的计算波动率的方法。对于刚入行的小白来说，理解并实现GARCH模型的计算过程可能会有些困难。本文将为您提供详细步骤和代码示例，帮助您顺利完成这一任务。
## 整体流程
下面是实现Python GARCH模型计算波动率的基本流程：
| 步骤 | 说明
陈拓 2022/06/24-2022/06/241. 概述此示例显示如何配置ADC1并读取连接到GPIO引脚的电压。引脚功能在本例中，我们使用默认的ADC_UNIT_1，我们电池供电的应用中将ESP32开发板的电源连接到GPIO34，以监测电池电压。如果在应用程序中选择了其他ADC单元，则需要更改GPIO引脚（请参阅《ESP32技术参考手册》第4.11章）。ESP32有2个12位的ADC，共18个
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2024-02-20 10:29:13
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学习平台期权技巧讲解：1、波动率的分类1.HV：历史波动率(根据历史数据统计出来)。通过标的资产的价格算出回报率，只能反映过去的情况2.IV：隐含波动率(根据权利金推算出来)。任何一个期权都能够推算出这个期权价格所隐含的波动率，代表从现在开始到期权到期这段时间的波动率。3.RV：实际波动率。期权有效期内投资回报率波动程度的度量，由于投资回报率是一个随机过程，实际波动率永远是一个未知数。二、波动率的
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2023-12-08 10:18:38
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波动率模型：期货波动率VS现货波动率1. 主要思想2. 模型推导3. 参数估计4. 模拟实验 Fackler, P. L., & Tian, Y. (1999). Volatility models for commodity markets.1. 主要思想期货价格的波动率和期权的隐含波动率依赖于基本面因素，尤其是现货的价格。（期权的隐含波动率暂时不关心） 其中，是期货价格的波动率，是现
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2024-05-20 15:33:46
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