本文是Quantitative Methods and Analysis: Pairs Trading此书的读书笔记。配对交易是一种市场中性策略。这个市场中性组合由两种证券(securities)组成，以某种比例，好仓一种证券(long position in one security)，淡仓另外一种证券(short position in another)。这个组合跟一个称为spread（价差）
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2023-08-02 16:20:49
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# 如何实现 Python 配对交易策略
配对交易是一种市场中性策略，通过同时买进和卖出价格相关的资产以获取利润。在本文中，我们将逐步学习如何用 Python 实现这一策略。接下来，我们将通过表格展示整个流程，然后逐步解释每一步的代码。
## 整体流程
| 步骤 | 描述 |
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原创
2024-10-12 05:01:22
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作者：chen_h 使用数据驱动进行配对交易：简单交易策略配对交易是一个纯基于数学分析的一个非常好的例子。接下里的文章，我们将演示如何去利用数据来创建一个自动化配对交易策略。基本原则我们假设你有一对股票 X 和 Y，它们之间有一些基本的经济联系，例如这是两家生产百事可乐和可口可乐的，它们拥有相同产品的公司。你预计这两个公司的比率或者价格差异（也称为价差）随时间而保持不变。然而，由于某些愿意，比
配对交易——基于python实现1.导入第三方库import pandas as pd
import pandas_datareader.data as web
import datetime as dt
import statsmodels.formula.api as smf
from statsmodels.graphics.tsaplots import *
from statsmodel
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2024-01-08 19:12:47
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配对策略的交易规则对于股价有长期协整关系的两只股票X和Y, 可以通过历史数据回归计算两只股票的股价关系,即 Y = a*X + b, 得到相关系数a和残差项b； 如果两个股票所属同一行业，我们可以认为两者的股价未来应该保持上述关系，即序列 zscore=(b-mean(b,N))/std(b,N) 存在比较稳定的均值回归特性，保持在-1和1之间往复震荡; 当zscore小于-1时,Y股票低估，此时
钱方式。似乎在金融界，无论你走到哪里，人们都在告诉你应该学习 Python 毕竟，Python 是一种流行的编程语言，可用于所有类型的领域，包括数据科学。有大量软件包可以帮助您实现目标，许多公司使用
原创
2022-12-11 16:50:56
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最近我们被客户要求撰写关于配对交易策略的研究报告，包括一些图形和统计输出。说到在股票市场上赚钱，有无数种不同的赚钱方式。似乎在金融界，无论你走到哪里，人们都在告诉你应该学习 Python。毕竟，Python 是一种流行的编程语言，可用于所有类型的领域，包括数据科学。有大量软件包可以帮助您实现目标，许多公司使用 Python 来开发与金融界相关的以数据为中心的应用程序和科学计算。最重要的是，Pyt
原创
2023-11-17 14:41:15
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Python学习——ARIMA模型的分析过程欢迎使用Markdown编辑器新的改变功能快捷键合理的创建标题，有助于目录的生成如何改变文本的样式插入链接与图片如何插入一段漂亮的代码片生成一个适合你的列表创建一个表格设定内容居中
原创
2021-08-26 17:03:35
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https://zhuanlan.zhihu.com/p/158871695 最近做的小项目是协整关系用于配对交易。顺便复习了协整和相关性之间的差异。应该来说，协整关系是时间序列的一个重点内容，多次碰到，值得注意。 一、相关性（correlation）VS协整关系（cointegration） 1、
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2021-02-23 09:27:00
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# Python配对交易策略(Pairs Trading)与统计套利
在股票市场上，配对交易是一种基于统计套利的交易策略。其核心思想是通过找出在历史上表现出高度相关性的两只股票，进行买入与卖出操作，从而获得利润。本文将介绍配对交易的基本原理、实施方法，并提供相应的Python代码示例。
## 配对交易的基本原理
配对交易的工作原理是，当两只股票的价格差距偏离其历史均值时，交易者可以通过做多（
原创
2024-10-26 05:28:54
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说到在股票市场上赚钱，有无数种不同的赚钱方式。似乎在金融界，无论你走到哪里，人们都在告诉你应该学习 Python。毕竟，Python 是一种流行的编程语言，可用于所有类型的领域，包括数据科学。有大量软件包可以帮助您实现目标，许多公司使用 Python 来开发与金融界相关的以数据为中心的应用程序和科学计算。最重要的是，Python 可以帮助我们利用许多不同的交易策略，这些策略（没有它）将很难用手或
原创
2021-12-31 14:20:49
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说到在股票市场上赚钱，有无数种不同的赚钱方式。似乎在金融界，无论你走到哪里，人们都在告诉你应该学习 Python。毕竟，Python 是一种流行的编程语言，可用于所有类型的领域，包括数据科学。有大量软件包可以帮助您实现目标，许多公司使用 Python 来开发与金融界相关的以数据为中心的应用程序和科学计算。最重要的是，Python 可以帮助我们利用许多不同的交易策略，这些策略（没有它）将很难用手或
原创
2021-12-31 14:21:46
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金字塔V5.02【正式版】更新说明金字塔隆重推出python架构的5.01正式版，目前PYTHON全部功能免费、免费、免费。目前此版本的Python功能相比其他云平台特点如下：策略保密性高 数据、策略编写、回测、交易均在客户计算机本地，不用担心被其他第三方个人或厂商剽窃，策略安全可靠。全市场实盘交易 合规的实盘交易通道，覆盖国内期货、证券柜台。支持手工交易、篮子交易、策略交易等。便捷易用纯代码与图
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2023-08-07 21:30:27
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# 套利交易入门与Python实现
套利交易是金融市场中一种常见的交易策略，旨在从市场价格不一致或价差中获利。简单来说，套利的核心是同时买入和卖出同一资产的不同市场，从而确保无风险利润。在这篇文章中，我们将介绍套利交易的基本概念，并通过Python代码演示如何实现。
## 什么是套利交易？
套利交易基于这样的前提：同一种资产在不同市场的价格是不同的，交易者可以利用这些价格差异进行买卖，从中获
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2024-10-15 07:04:32
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背景缺陷往往是由一个参数或两个参数的组合所导致的，那么我们选择比较好的测试组合的原则就是1）每个因子的水平值都能被测试到2）任意两个因子的各个水平值组合都能被测试到基于上述考虑，本次采用配对测试法进行条件组合，如果完全覆盖四个因子的所有参数配置，则需要进行笛卡尔积运算：3*2*2*4=48，共48测试用例。使用工具后仅12条即可对于多输入参数组合类的测试方法目前业界流行两种方法，一种是OATS（O
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2024-08-01 20:06:38
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如上一篇文章，我们可以通过栈的数据结构实现小括号的匹配，那么只需要稍微修改一下，就可以实现三种括号（）{}【】的匹配了。在这里我想应该重申一下括号匹配的定义，每一个左括号都要有相应的右括号而且有合理的嵌套关系，换句话说，第一个左括号一定和最后一个右括号匹配，最后一个无匹配的左括号一定和遇到的第一个右括号相匹配，所以，{（}）这样的字符串显然是不匹配的。首先，我们需要定义栈的数据结构，不做多叙。其次
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2023-08-10 09:48:45
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图片来自：https://nikolaevny.github.io/Universal Cointegration for Pairs Trading via Machine Learning.文章使用的配对是可口可乐和百事可乐文章对比了三种方法：Convergent Cross Mapping (CCM) +KNN算法 CCM 使用 k-Nearest Neighbor (kNN) 算法在每个
原创
2022-03-02 16:08:35
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https://www.tradingview.com/script/ru23VN0C-Pairs-Trading-basic-OLS-regression/关键词大概清楚了，pair-trading-view，就是如下类型的图表，基本上都指
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2022-03-02 16:08:15
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本文通过对同花顺中现成代码进行解析，用以了解同花顺相关策略设计的思想目录DBCDDDIDMAFSDMIDMI_QLDPODBCD 异同离差乖离率公式描述：先计算乖离率BIAS，然后计算不同日的乖离率之间的离差，最后对离差进行指数移动平滑处理。特点：原理和构造方法与乖离率类似，用法也与乖离率相同。优点是能够保持指标的紧密同步，而且线条光滑，信号明确，能够有效的过滤掉伪信号。行号1BIAS1
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2023-09-05 15:31:40
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参考书目:深入浅出Python量化交易实战海龟策略也是经典中的经典。其核心要点是：在股价超过过去的N天交易日的最高点时是买入信号，跌破过去的N天交易日的最低点时是卖出信号。最高点和最低点的通道被称为唐奇安通道。这也是很多交易者会使用的策略，本文简化计算，下面进行Python实现和验证回测。获取数据和生成交易信号#导入必要的库
import tushare as ts
import pa
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2023-08-20 21:30:35
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