摘要：波动性(Volatility)是证券市场的一个重要特性,是数量经济学和统计科学面临的最重要问题之一,与金融市场的功能,稳定性密切相关,在金融资产定价和资产配中处于十分总要的位置,是体现资本市场价格行为,质量和效率的有效指标之一.对于一个发展比较成熟的资本市场而言,应该有比较适度的微小波动,而频繁和波幅过大的震荡不仅对投资者做出正确的投资组合策略不利,也会危害整个金融市场的健康,稳定和发展,甚
转载
2024-06-23 13:53:45
10阅读
# Python中的EGARCH模型：理解与应用
## 引言
在金融领域，波动性是一个重要的指标，投资者和分析师通常需要对资产价格的波动性进行评估和预测。传统的GARCH（广义自回归条件异方差）模型在分析时序数据的波动性时表现良好，但在捕捉不对称性和长期记忆等特征方面存在一定的局限性。此时，扩展的GARCH模型——EGARCH模型一定会成为你分析的有力工具。
## 什么是EGARCH？
E
之前收集到一个关于纽约市全年出租车的数据集，于是想到，我们是不是可以用这个数据集来研究一下纽约市中各个社区之间的关联度？为了研究这个问题，就需要使用python来建立一些图论模型。igraph是python/R等语言中常用的建立图模型的模块。接下来首先对igraph模块做一个简要介绍，然后对纽约市的出租车数据进行建模。一、igraph首先我们导入所需的包 import 创建图：
转载
2023-09-12 16:32:18
51阅读
今天是学习Python的第五天，学习的内容是字符串和序列。Python 字符串 字符串有几种表达方式，可以使用单引号或双引号括起来： Python中使用反斜杠转义引号和其它特殊字符来准确地表示。 如果字符串包含有单引号但不含双引号，则字符串会用双引号括起来，否则用单引号括起来。对于这样的输入字符串，print() 函数会产生更易读的输出。 跨行的字面字符串可用以下几种方法表示。使用续行符，即在每行
转载
2024-06-24 21:16:43
36阅读
简介可计算的一般均衡（Computable General Equilibrium，CGE）模型作为政策分析的有力工具，经过30多年的发展，已在世界上得到了广泛的应用，并逐渐发展成为应用经济学的一个分支。CGE模型经常被用来分析税收、公共消费变动，关税和其他外贸政策，目前已被广泛应用于财税、国际贸易、环境与自然资源、行业与区域经济、农业、能源与气候变化、金融等领域。CGE模型最重要的成功在于它在经
转载
2024-04-30 17:09:52
96阅读
Elasticsearch是一个实时的分布式搜索和分析引擎，它可以帮助我们用很快的速度去处理大规模数据，可以用于全文检索、结构化检索、推荐、分析以及统计聚合等多种场景。Elasticsearch是一个建立在全文搜索引擎库Apache Lucene 基础上的分布式搜索引擎，Lucene最早的版本是2000年发布的，距今已经18年，是当今最先进，最高效的全功能开源搜索引擎框架，众多搜索领域的系统都基于
大家好，我是带我去滑雪！ 向量自回归（VAR）模型和误差修正模型（ECM）是时间序列分析中常用的两种模型，它们用于研究多个变量之间的动态关系。VAR 模型适用于研究多个相关变量之间的相互影响和动态关系，特别是在没有明确的因果关系方向时。ECM 是基于向量自回归模型的一种扩展，旨在处理协整关系。协整关系表示变量之间存在
转载
2024-06-15 09:46:31
35阅读
在科研分析时，常使用ROC曲线评价诊断试验效果，对应使用R软件pROC包中的roc()函数计算AUC值及置信区间等信息，同时使用ggroc()函数在ggplot框架下进行可视化。虽然ggroc()兼容ggplot()语法，但在使用ggroc()时，实际上需使用roc()函数的分析结果整体作为参数进行绘图。若想在同一张图上添加其他图层、修改默认ggroc()默认输出图形等可能存在困难。例如，可能在图
转载
2023-08-10 13:08:04
205阅读
MATLAB统计工具箱中提供了regstats函数，也可用来作多重线性或广义线性回归分析，它的调用方式如下：regstats(y,X,model)stats=regstats(…)stats=regstats(y,X,model,whichstats)(1)regstats(y,X,model)作多重线性回归分析。输入参数X为自变量观测值矩阵(或设计矩阵)，它是的矩阵。默认情况下，regstats
转载
2024-03-25 06:06:12
270阅读
先说一下相关知识
重分发的概念
重分发是将一种路由选择协议获悉的网络告知另一种路由选择协议，以便网络中每台工作站能到达其他的任何一台工作站。对重新分配影响最大的协议特性是：度量；管理距离；从无类别协议向有类别协议重新分配。
度量
路由重分发时，必须给重分发而来的路由指
原文链接：http://tecdat.cn/?p=20666预测股价已经受到了投资者，政府，企业和学者广泛的关注。然而，数据的非线性和非平稳性使得开发预测模型成为一项复杂而具有挑战性的任务。在本文中，我将解释如何将GARCH，EGARCH和GJR-GARCH模型与Monte-Carlo模拟结合使用，以建立有效的预测模型。金融时间序列的峰度，波动率和杠杆效应特征证明了GARCH的合理性。时间序列的非线性特征用于检查布朗运动并研究时间演化模式。非线性预测和信号分析方法因其在特征提取和分类中...
原创
2021-05-12 13:54:34
1439阅读
1评论
本文比较了几个时间序列模型，以预测SP 500指数的每日实际波动率。基准是SPX日收益系列的ARMA-EGARCH模型。将其与GARCH模型进行比较 。最后，提出了集合预测算法。
原创
2021-05-12 14:13:32
539阅读
预测股价已经受到了投资者，政府，企业和学者广泛的关注。然而，数据的非线性和非平稳性使得开发预测模型成为一项复杂而具有挑战性的任务。在本文中，我将解释如何将 GARCH，EGARCH和 GJR-GARCH 模型与Monte-Carlo 模拟结合使用， 以建立有效的预测模型。金融时间序列的峰度，波动率和杠杆效应特征证明了GARCH的合理性。时间序列的非线性特征用于检查布朗运动并研究时间演化模式。非线性
原创
2021-05-19 22:13:50
5656阅读
MATLAB和Mathematica、Maple并称为三大数学软件。它在数学类科技应用软件中在数值计算方面首屈一指。MATLAB可以进行矩阵运算、绘制函数和数据、实现算法、创建用户界面、连接其他编程语言的程序等，主要应用于工程计算、控制设计、信号处理与通讯、图像处理、信号检测、金融建模设计与分析等领域。
MATLAB的基本数据单位是矩阵，它的指令表达式与数学、工程中常用的形式十分相似，故用MATLAB来解算问题要比用C，FORTRAN等语言完成相同的事情简捷得多，并且mathwork也吸收了像Maple等软件的优点,使MATLAB成为一个强大的数学软件。在新的版本中也加入了对C，FORTRAN，C++ ，JAVA的支持。可以直接调用,用户也可以将自己编写的实用程序导入到MATLAB函数库中方便自己以后调用，此外许多的MATLAB爱好者都编写了一些经典的程序，用户可以直接进行下载就可以用。
转载
精选
2010-08-18 10:51:36
1371阅读
X=[1 0 2; -1 5 0; 0 3 -9] 1.求矩阵的逆 Y=inv(x) 2.求矩阵的行列式Y=det(x) 3.X.*Y=对应位置相乘 X*Y=正常相乘 4.A'转置 ...
转载
2021-08-17 16:33:00
263阅读
2评论
矩阵实验室MATLAB [1] 是美国MathWorks公司出品的商业数学软件，用于算法开发、数据可视化、数据分析以及数值计算的高级技术计算语言和交互式环境，主要包括MATLAB和Simulink两大部分。MATLAB是matrix&laboratory两个词的组合，意为矩阵工厂（矩阵实验室）。是由美国mathworks公司发布的主要面对科学计算、可视化以及
原创
2023-09-01 20:27:47
22阅读
通过matlab进行webwrite测试，结果发现返回报错原因是 "正在等待响应标头"。可能服务器没有响应,或者 weboptions.Timeout解法：1、修改timeout，增大等待返回时间2、如果是Expect:100-continue，修改Expect为空，Expect:100-continue的解释：在使用curl做POST的时候, 当要POST的数据大于102...
原创
2021-07-06 16:44:37
809阅读
matlab中rng（'default'）就是matlab启动时，会用一个默认的随机数生成器产生很多0到1之间的伪随机数，就是全局随机流，在matlab启动期间，任何分布的随机数组都是该全局随机流中的数据，当然也可使用其他随机数生成器。
原创
2021-07-09 18:13:56
1204阅读
点赞
本文比较了几个时间序列模型，以预测SP 500指数的每日实际波动率。基准是SPX日收益系列的ARMA-EGARCH模型。将其与GARCH模型进行比较 。最后，提出了集合预测算法。
原创
2021-05-19 23:36:17
436阅读
【Matlab】
原创
2021-06-21 15:36:47
2564阅读
点赞
