高频交易和量化交易有3点不同:一、两者的概述不同1、高频交易：指从那些人们无法利用的极为短暂的市场变化中寻求获利的计算机化交易。例如，牛奶的价格不断飙升，你在家里获得信息后，马上赶往超市购买。超市门口的牛奶黄牛党，守在超市门口，抢先购买牛奶之后卖给闻讯从家赶来的你。牛奶黄牛党 = 高频交易第一，预测到牛奶在短时间内会持续涨价。第二，距离超市比较近，能在第一时间购买到涨价前的牛奶。第三，迅速(几分钟
HFTrader高频交易系统架构一、开发环境搭建HFTrader高频交易系统作为QuantFabric量化交易系统的一部分，开发环境搭建与开源QuantFabric量化交易系统相同。二、HFTrader高频交易系统架构1、HFTrader功能特性HFTrader功能特性如下：
行情网关支持：CTP、REM交易柜台支持：CTP、REM、YD策略支持：单账户多策略风控支持：防自成交、
“高频交易”是一个挺差劲的名字。按照字面意思，任何能够以较高频率进行交易的系统都可以叫“高频交易系统”。比如说你用VBA写个小程序，连上券商给你的接口，也完全可以按毫秒级进行交易，你也可以说自己开发了一个“高频交易系统”。不过，按照现在市面上的主流认知，我想大多数人概念里的高频交易系统是这样的：
交易指令完全由电脑发送，对市场数据的响应延时在微秒级（VBA退散）。系统由专用的软硬件组成，研发时需要
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2018-11-15 11:28:00
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交易系统开发（六）——HFT高频交易一、高频交易简介1、高频交易简介高频交易（HighFrequencyTrading）是指从极为短暂的市场变化（市场的微观特性）中寻求获利的程序化交易，如某种证券买入价和卖出价差价的微小变化，或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。2、高频交易的特点美国证券交易委员会SEC给出的高频交易的特点：（1）使用超高速的复杂计算机系统下单。（2）使用co-location
原创
2020-09-19 17:11:50
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高频交易是一种自动化交易的形式，以速度见长，它利用复杂的计算机技术和系统，以毫秒级的速度执行交易，且日内短暂持仓。其中，流动性交易策略、市场微观结构交易策略、事件交易策略和统计套利策略在国外成熟市场上比较流行。高频交易是量化投资领域，金融市场一颗璀璨的明星，是金融和科技发展的结晶。近年来高频交易的快速发展引起了市场极大的兴趣。关于高频交易，一直缺乏一个严格的
Python学习——ARIMA模型的分析过程欢迎使用Markdown编辑器新的改变功能快捷键合理的创建标题，有助于目录的生成如何改变文本的样式插入链接与图片如何插入一段漂亮的代码片生成一个适合你的列表创建一个表格设定内容居中
原创
2021-08-26 17:03:35
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高频交易的行为：
(一)做市行为
高频做市行为一方面为市场提供流动性，另一方面通过价差收益和交易所返利两种方式实现盈利。在传统证券市场中流动性的主要提供者是做市商，近年来，美国证券市场高频交易商已经逐渐取代了传统的做市商，成为了最大的流动性提供者。由于高频交易单笔获利极小，因此需要交易量来保证自己获利，这就会为市场带来大量流动性。
高频做市行为需要防范被逆向选择的风险。一般认为，越靠近
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2021-06-29 10:04:03
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在量化交易中，有一部分回撤是在策略意料之外的，比如进程闪退、上下游出问题等。针对这些问题，Rust相对于传统的C++就是一个优秀的解决方案。那么，Rust对回撤有何影响？1. Rust自身系统稳定，常见的各种线程调度、内存管理等问题，几乎在编译阶段就能搞定；2.Rust可以高效应对风险，量化实盘交易中由于系统的复杂性，难免会出现各种问题，那么应对各种风险时的速度是重要考量点。传统量化方案是：Pyt
原创
2022-08-03 10:18:23
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相关的有一些高频的数据资源，比如纳斯达克交易所的，NASDAQ ITCH 50 数据，数据连接在这里，ftp://emi.nasdaq.com/ITCH/
然后关于数据的介绍在这里：https://www.nasdaqtrader.com/content/technicalsupport/specifications/dataproducts/NQTVITCHSpecification.pdf.
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2021-06-29 10:03:48
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目前刚刚入职公司，拿到的第一份任务是做数据清洗，关于数据清洗，还是要看国外的大师的研究，根据《统计视角下的金融高频数据挖掘理论与方法研究》一书（这里要多说一句的是，jackson啊jackson，你总是能找到一些很好的书，这完全没有问题，但是你又看了多少呢？恐怕没好好看吧，看了书一定要及时做笔记，做记录，不然你这个乱七八糟的脑子，根本就记不住什么东西的）
在文章里，虽然找不到原文了，但是里面提到
原创
2021-06-29 10:12:26
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大师的作品：Per Mykland在2005JASA上发表过一篇文章，专门讲过舍弃数据计算波动率也有遗憾，从底层随机建模开始，实现了一套方法，才把高精度数据安全用上。
原创
2021-06-29 10:12:07
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【Programing】如何提高交易系统的运行速度（二）：Pandas高效优化https://zhuanlan.zhihu.com/p/73157838【Programing】如何提高交易系统的运行速度（三）：C和C++代码速度优化
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2021-06-29 09:50:56
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目标：让身边对交易不熟悉的朋友快速了解我的工作结果：从2017年11月到2019年6月实盘累计收益122.6%， 夏普率6.8，最大回撤13.3%。2019年六月到七月月收益10%，夏普4.6，最大回撤5.7%，利润表现如下图：2019年六月到七月实盘利润图我做的交易系统主要特征有高频（交易频率）；量化（信号由数学模型处理）；程序化（全自动运行）；虚拟货币（交易标的）；做市商（订单类型）。本文假设
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2021-06-11 14:08:00
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信鸽、1毫秒和3亿美元早在1815年，英国和普鲁士联军在滑铁卢战役中击败拿破仑，战场上的硝烟还未散尽，罗斯柴尔德家族的信鸽便已起飞，穿越英吉利海峡去伦敦报信去了。内森罗斯柴尔德先于其他人得知了法国失利的消息，于是大幅买入英国政府债券，最终大赚了一笔。我们且不去考证其真实性，但这却是通信电子化之前最典型的高频交易案例之一。如今的市场已经不再需要信鸽。纽约和芝加哥是美国重要的金融中心，两地直线距离大约
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精选
2014-09-10 23:29:10
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量化交易系列【4】高频函数：rolling与expanding用法，计算移动平均线。
原创
2022-11-29 16:22:55
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A comprehensive guide to Avellaneda & Stoikov’s market-making strategy
原创
2021-08-19 11:18:52
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作者：躺在巨人肩膀上 ：恒生Light云社区 高频交易（HFT）定义 高频交易（HFT）是量化投资领域，金融市场一颗璀璨明星，是金融和科技发展的结晶。近年来高频交易的快速发展引起了市场极大...
原创
2022-03-04 16:03:53
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