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alpha因子挖掘

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【alpha因子挖掘】内容共 100 条

原创挖掘股票因子

前言前段时间，小编参加了某个数据挖掘的挑战赛，现在比赛已经过了，所以小编准备分享一下所用到的代码，知识。题目题目就如上图，有两问题，第一问是让我们根据所给数据找出影响高送转的因子（这些名词题目有给解释，小编也会给大家），第二问根据所给的前七年的数据，预测第八年那些股票会发生高送转。第一问大家都很好理解，给了七年股票的因子数据，有基础数据，年数据，日数据，其中日数据有 3G，根据所给数据，从中找出影

java

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mb5fed70ede6cb4 759 天前
转载动态情景多因子Alpha模型

前言东方证券研报《动态情景多因子Alpha模型》指出，由于不同股票之间的基本面情况是有差异的，同一只股票在不同时间的基本面也可能不同，对所有股票一视同仁地打分评价，忽视了个股之间的基本面情况差异和选股因子在不同风格股票池里的适用性。进一步，如果以行业

机器学习

人工智能

数据分析

特征向量

样本空间

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ABCDLEE 291 天前
原创【点宽专栏】WorldQuant Alpha 101 因子 #002

图片Alpha #001（点击标题查看）Alpha #002(-1 * correlation(rank(delta(log(volume), 2)), rank(((close - open) / open)), 6))因子函数说明：1、图片含义：x 和 y两个变量过去 d 天的相关系数。取值范围为：[-1,1]。2、rank（x）含义：股票的排名。输入值向量x为股票向量，若输入值含NAN，则NAN不参与排名，输出为股票对应排名的boolean值（排名所占总位数的百分比）。例如，

金融科技

因子

WorldQuantAlpha

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点宽学园 624 天前
原创【点宽专栏】WorldQuant Alpha 101 因子 #002

Alpha #001（点击标题查看）Alpha #002(-1 * correlation(rank(delta(log(volume), 2)), rank(((close - open) / open)), 6))因子函数说明：1、含义：x 和 y两个变量过去 d 天的相关系数。取值范围为：[-1,1]。2、rank（x）含义：股票的排名。输入值向量x为股票向量，若输入值含NAN，则NAN不参与排名，输出为股票对应排名的boolean值（排名所占总位数的百分比）。例如，输入值：.

金融科技

因子

WorldQuantAlpha

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点宽学园 624 天前
转载数据库交易回测系列三：多因子Alpha策略最佳因子权重

在本系列二（多因子Alpha策略回测）中，我们对美股市场的4个量化因子进行了回测。在这里，我们将使用 DolphinDB database 内置的quadprog函数，对各个因子的权重进行均值方差优化，以决定最佳因子权重。本系列二提供的脚本执行完毕后，数据表factorPnl会存有每个因子每天的收益。以下脚本基于数据表factorPnl。retMatrix=matrix(select C0, C1

数据库交易

Alpha

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mb6018e8479df66 727 天前
原创数据库交易回测系列三：多因子Alpha策略最佳因子权重

在本系列二（多因子Alpha策略回测）中，我们对美股市场的4个量化因子进行了回测。在这里，我们将使用 DolphinDB database 内置的quadprog函数，对各个因子的权重进行均值方差优化，以决定最佳因子权重。本系列二提供的脚本执行完毕后，数据表factorPnl会存有每个因子每天的收益。以下脚本基于数据表factorPnl。retMatrix=matrix(select C0, C1

DolphinDB

量化交易

时序数据库

分布式系统

数据库开发

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DolphinDB 768 天前
转载最简最快的WorldQuant 101 Alpha因子实现

著名论文 101 Formulaic Alphas 给出了世界顶级量化对冲基金之一的WorldQuant所使用的101个Alpha因子公式。很多个人和机构尝试用不同的语言来实现这101个Alpha因子。本文中，我们例举了较为简单的Alpha #001和较为复杂的Alpha #098两个因子的实现，分别使用了2行和4行DolphinDB SQL代码，可谓史上最简。DolphinDB Database

WorldQuant

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mb601a5cdeee340 720 天前
原创最简最快的WorldQuant 101 Alpha因子实现

DolphinDB是一款高性能分布式时序数据库(time-series database)，它特别适用于投资银行、对冲基金和交易所的定量查询和分析，可以用于构建基于历史数据的策略测试。下面我们将举例说明如何在DolphinDB中快速构建复杂的Alpha因子。著名论文 101 Formulaic Alphas 给出了世界顶级量化对冲基金之一的WorldQuant所使用的101个Alpha因子公式。很

DolphinDB

时序数据库

大数据分析

量化交易

quant

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DolphinDB 651 天前
原创 WorldQuant 101 Alpha 因子的流批一体实现

挖掘和计算 alpha 因子在量化金融领域有着重要的意义。在WorldQuant 发表的论文 101 Formulaic Alphas 中，Kakushadze 列出了101个 alpha 因子的公式。为方便用户在 DolphinDB 中计算因子，本文使用 DolphinDB 脚本实现了所有101个因子的函数，并封装在 DolphinDB 模块wq101al

数据

行业信息

python

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DolphinDB 147 天前
原创国泰君安 191 Alpha 因子的流批一体实现

国泰君安 191 Alpha 因子来源于国泰君安 2017 年 6 月份公布的研报《基于短周期价量特征的多因子选股体系——数量化专题之九十三》，属于短周期价量因子。为了方便用户计算因子，我们用 DolphinDB 脚本实现了所有 191 个因子的函数，并封装在 DolphinDB 模块 gtja191Alpha (gtja191Alpha.dos)

数据

高频交易

国泰君安

alpha因子挖掘

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DolphinDB 67 天前
转载 Cistrome数据库挖掘转录因子靶基因 | TF | target

进入http://cistrome.org/db/#/数据库输入你感兴趣的转录因子，比如HDAC1 选择物种，以及你感兴趣的cell type 点击可以查询”check a putative target“ 也可以下载全部的”Putative Target“ 最后个性化绘图总结：适合辅助分析，

转录调控

ide

数据库

JAVA

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mb5fe94ba3ca002 671 天前
转载数据库交易回测系列二：多因子Alpha策略回测

本系列文章将会介绍如何使用DolphinDB优雅而高效的实现量化交易策略回测。本文将介绍在华尔街广泛应用的多因子Alpha策略的回测。多因子模型是量化交易选股中最重要的一类模型，基本思路是找到某些和回报率最相关的指标，并根据这些指标，构建股票投资组合（做多正相关的股票，做空负相关的股票）。多因子模型中，单独一个因子的个股权重一般实现多空均衡（市场中性），没有暴露市场风险的头寸（beta为0，所以称

数据库

Alpha

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mb601a5ca21139e 721 天前
原创数据库交易回测系列二：多因子Alpha策略回测

本系列文章将会介绍如何使用DolphinDB优雅而高效的实现量化交易策略回测。本文将介绍在华尔街广泛应用的多因子Alpha策略的回测。多因子模型是量化交易选股中最重要的一类模型，基本思路是找到某些和回报率最相关的指标，并根据这些指标，构建股票投资组合（做多正相关的股票，做空负相关的股票）。多因子模型中，单独一个因子的个股权重一般实现多空均衡（市场中性），没有暴露市场风险的头寸（beta为0，所以称

DolphinDB

时序数据库

量化交易

数据处理

交易策略

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DolphinDB 778 天前
原创 py数据分析挖掘建模——单因子探索/可视化

QQ 1285575001Wechat M010527技术交流 QQ群599020441纪年科技aming结构分析看做——对比分析（比例相对数比较）重点研究——一个总体组成结构差异、相关性静态直接匹配组成eg：十一五期间产业比例第一产业 13%第二产业 46%第三产业 41%-------> 确定我国产业结构（国家对...

python

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amingMM 562 天前
原创直播预告 | 从计算、建模到回测，因子挖掘的最佳实践

我们将在本周四（5.19）晚七点举办线上直播，投研因子计算、生产环境流式因子计算、建模回测、因子库管理……all in one！

量化金融

时序数据库

因子计算

DolphinDB

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DolphinDB 260 天前
原创什么是加载因子/负载因子/装载因子

什么是加载因子（负载因子/装载因子）？用于表示哈希表中元素填满的程度。冲突的机会越大，则查找的成本越高。反之，查找的成本越低，从而查找的时间越少。HashMap中的加载因子①new HashMap();初始容量是16，加载因子loadFactor=0.75，默认容量是16*0.75=12②new HashMap(int initialCapacity);给定自定义的loadF...

Java基础

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a772304419 568 天前
原创什么是加载因子/负载因子/装载因子

什么是加载因子（负载因子/装载因子）？用于表示哈希表中元素填满的程度。冲突的机会越大，则，从而查找的时间越少。HashMap中的加载因子①new HashMap();初始容量是16，加载因子loadFactor=0.75，默认容量是16*0.75=12②new HashMap(int initialCapacity);给定自定义的loadF...

加载

自定义

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a772304419 376 天前
转载 ABAP alpha 转换 Alpha = IN, 增加前导0, ALPHA = OUT , 删除前导0

1: "增加前导0 DATA: ls_matnr TYPE matnr VALUE '15000042'. DATA(ls_in_matnr) = |{ ls_matnr ALPHA = IN }|. WRITE: ls_in_matnr. "示例结果：000000000015000042 "删除前

Java

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mob604756fb6267 901 天前
原创【Unity Shaders】Alpha Test和Alpha Blending

写在前面关于alpha的问题一直是个比较容易摸不清头脑的事情，尤其是涉及到半透明问题的时候，总是不知道为什么A就遮挡了B，而B明明在A前面。这篇文章就总结一下我现在的认识~Alpha Test和Alpha Blending是两种处理透明的方法。Alpha Test采用一种很霸道极端的机制，只要一个...

深度缓存

ios

android

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mb61c3f0ed6fce2 389 天前
原创 pfSense-2.0-ALPHA-ALPHA-20090726-0000

职场

休闲

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wxlg1117 4926 天前

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